基于Copula的金融资产相关结构建模

分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.     

关于2—因指数群

如果有限群Ｇ的每个极大子群的指数和质因子个数都小于或等于ｎ，则称Ｇ为ｎ－因指数群。本文用单群分类定理证明了。     

对期望理论的两个重要推进——损失厌恶系数λ及参考点研究

行为金融学是近20年来最为重要的新兴金融理论,期望理论更是其中的亮点,其运用领域之广超乎人们的想象,所以对它的完善改进具有非常重要的意义。本文对期望理论中的损失厌恶系数和参考点问题进行了深入研究,并且得出了创新性的结果:损失厌恶系数不是常数而是动态变量;得出了内生且纳入更多投资者行为特征的参考点。这些结果是对期望理论的重要改善和推进,对其在大量金融领域和涉及到财富偏好的问题的解决中都大有裨益。     

一类函数题的“是”与“非”初探

题 已知f（cosx）=sin3x，求f（sinx）（该题可见诸于多种资料） 解 f（sinx）=f[cos（π/2-x）]=sin3（π/3-x）=-cos3x．     

现代热力学的完整分类系统--非平衡非耗散热力学新领域

在同一体系中同时有多个不可逆过程时，不可逆过程之间会有相互影响，原来的非自发过程有可能在其他自发过程的影响下得以进行，这种现象就称为热力学耦合或反应耦合，长期以来，经典热力学把热力学第二定律的等式作为平衡体系的充分必要条件，其中隐含了一个前提性的假定，即经典热力学的对象只限于非耦合的体系，摈弃这一隐含的前提性假定以后，热力学自身就发展成为一个现代热力学的完整学术体系，适用于任何宏观体系（包括极其复杂的生命体系），现代热力学的完整学术体系中包含了一个崭新的非平衡非耗散热力学新领域，由于该领域属于热力学第二定律的等式部分，因此可以定量计算，并得到一系列理论计算的非平衡相图，与文献上报道的激尖低压金刚石合成等的大量实验数据相符。     

含语言评价信息的一种模糊多属性群决策方法

对于多属性群决策问题的处理,有时需要采用先决策、后综合的处理方法,而含有语言评价信息的多属性群决策问题,定性目标一般用语言评价信息描述,由决策人给出定性目标和权系数的语言变量评价,用梯形模糊数表示,对定量目标进行无量纲化处理;将决策人对于单一目标的评价指标聚合成多个目标的评价模糊数,采用Bass-Kw akernaak模糊数排序方法对方案进行排序;群体的评价通过Borda函数来集结方案集的群体排序.     

相关系数与相关性度量

研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数C opu la,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.     

Minimax Theorems Involving Two Functions and Strictly Monotone Transformations of Their Values

Two two-function minimax theorems are proved.The concavity-convexity conditions of the twofunctions involve strictly monotone transformations and mixing of the values of the two functions,and aredescribed by the inequalities as upward and weakly downward conditions.     

Bivariate Recursive Equations on Excess-of-loss Reinsurance

This paper investigates bivariate recursive equations on excess-of-loss reinsurance. For an insurance portfolio, under the assumptions that the individual claim severity distribution has bounded continuous density and the number of claims belongs to R1 （a, b） family, bivariate recursive equations for the joint distribution of the cedent＇s aggregate claims and the reinsurer＇s aggregate claims are obtained.     

THE DIMENSION FOR RANDOM SUB-SELF-SIMILAR SET

In this article,the Hausdorff dimension and exact Hausdorff measure function of any random sub-self-similar set are obtained under some reasonable conditions.Several examples are given at the end.