纯生跳跃扩散型交换期权定价公式

在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权——资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式。文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子.     

一类两指标过程—EARMA过程

本文将两指标 ARMA 过程加以推广,提出了一类新的两指标弱平稳过程——EARMA 过程,给出了它的平稳性条件和可逆性条件;讨论了它的若干性质;并讨论了它的参数估计,其中主要是自相关估计的强相合速度。     

关于随机过程循序可测性的一个注记

本文引进了可测空间的自然乘积空间和随机过程的自然提升过程等概念 .在此基础上 ,证明了一个随机过程循序可测的充分必要条件是其自然提升过程是适应过程 .此外 ,我们还得到其他一些有趣的结果 .     

On Kendall＇s Conjecture for an ExtendedBirth-death Q-processes with InstantaneousState and Catastrophes

A new structure with the special property that instantaneous state and catas-trophes is imposed to ordinary birth-death processes is considered. Kendall‘s conjecture forthe processes is proved to be right.     

25MeV／u^6He十^9Be破裂反应的α碎片发射

测量了在25MeV／u^6He轰击^9Be靶的破裂反应产生的α碎片双微分截面及角分布，并在Ser—ber模型的框架下计算了在破裂反应中衍射破裂与擦去过程的贡献，并对结果进行了讨论．结果表明基于包含衍射破裂和擦去过程的Serber模型可以对^6He的直接反应进行较好地描述，擦去过程的贡献远大于衍射破裂的贡献．相对于^6Li而言，^6He较大的去2n微分截面源于它的弱束缚特性。     

白光干涉条纹变密的原因探讨

讨论了在测定透明介质折射率的过程中彩色条纹变密的现象，并在其基础上分析其成因：一是由于媒质折射率加大；二是由于平形板介质平行度不好造成楔形的倾角变大，最后在实验中验证了理论结果。     

GI／G／1单重休假随机服务系统的马氏骨架方法

文献[1]引入一类具有广泛应用前景的随机过程-Markov骨架过程。借助Markov骨架过程的方法研究GI/G/1单重休假服务系统队长，及t时刻到达顾客等待时间的瞬时概率分布。     

会聚厄米-双曲余弦高斯光束的光强分布和焦移

 基于厄米-双曲余弦高斯光束通过无光阑限制薄透镜聚焦的解析传输公式，研究了厄米-双曲余弦高斯光束聚焦区域的光强分布，并对光束的焦移进行了分析，讨论了偏心参数对光强主极大位置的影响。结果表明：TEM₁₁模厄米-双曲余弦高斯光束的相对焦移（绝对值）随偏心参数和菲涅尔数的减小而增大，菲涅尔数较大时相对焦移趋于零。TEM₂₂模光束在偏心参数小于0.54时，轴外与轴上光强极大值的比值大于1，此时光强主极大在轴外，偏心参数大于0.54时则相反；在偏心参数等于0.54时比值为1，此时光束有两个主极大，偏心参数愈大光强愈集中于轴上。使用LW法和GH法得到的TEM₂₂模光束的相对焦移（绝对值）随偏心参数和菲涅尔数的变化规律与TEM₁₁模光束一致，但相同参数下使用这两种方法得出的具体结果不同。