证券回报序列的统计分析

稳定分布已被广泛应用于金融研究中，本文采用基于稳定分布特征函数的参数估计方法来对上海交易所的综合股指的分布作了拟台研究，并给出了一些相应的计算技巧，研究表明稳定分布能反映金融数据的尖峰厚尾性。而它又具有正态分布的良好统计性质。可以很好地描述金融市场的实际行为。是很适合运用到一些要求有精确分布的分析技术上去，如风险监管技术、投资组合理论等。     

一个具有随机丢弃分组机制且分组成批到达的GI~X/M/1/N排队系统

利用排队论中输入流稀疏化的方法,在标准的GIX/M/1/N排队系统中嵌入网络交换设备随机丢弃分组的机制,建立了一个具有随机丢弃分组机制的扩充的GIX/M/1/N排队系统,并讨论了该排队系统的分组丢失率、系统利用率、队列长度的均值/方差、平均等待时间等性能评价指标.     

关于结合环和半群的二个定理

讨论了关于结合环和半群的二个定理。并且由结合环的这二个定理推出了如下准则：结合环R是Abel-正则的，当且仅当R的每个拟理想是正则环。     

PrO-C*-代数的顺从性和核性

研究了Pro—C^*-代数的顺从性和核性．主要证明了(1)顺从Pro—C^*代数的闭理想是顺从的；(2)核Pro—C^*代数类对归纳极限封闭；(3)交换σ-C^*-代数和核C^*-代数都是核，σ-C^*-代数并且核σ-C^*-代数类对于商运算、张量积运算和可数逆向极限封闭．进一步得到核，σ-C^*-代数的扩张保持核性的条件。     

准-Groebner基的计算

本文通过定义S－多项式，给出了系数环是整环的多项式中理想的准－Groebner基的一个算法，并据此给出了计算该理想极大无关变元组和维数的一种方法。     

一类重尾风险因子的模拟及其投资高风险值和置信区间的估计

由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布，于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效，为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风险估计及金融管理，本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正的蒙特卡洛模拟方法．这个方法可以有效地复制金融产品价格的日周期对数回报率数据的胖尾分布．结合非参数估计方法，利用该模拟方法还得到投资高风险值以及高风险置信区间的准确估计。     

Corkscrew振荡引起的发射度增长

 用解析方法来确定由二种因素引起的Corkscrew振荡所造成的归一发射度增长的表达式。这二种因素是电子束的非理想注入以及聚焦磁场相对于系统轴的随机偏斜。     

所有双理想都是素双理想的半群

设S为一个半群,B是S的一个双理想(即B是S的一个满足条件BSBB的子半群)．如果对S的任意双理想C,D都有CDB蕴涵CB或DB,我们就称B为S的一个素双理想．如果K是一个N-覆盖的纯LR-带,我们就称K为一条拟链．本文证明了半群S的所有双理想都是素双理想的充分必要条件是S是一个幂等元形成拟链的纯整群并半群．     

直线感应加速器加速腔物理设计与研究

简要介绍直线感应加速器（ＬＩＡ）加速腔物理设计的几个关键问题．讨论了加速电压及其平顶和腔参数的关系．对腔的耦合阻抗与束流不稳定性的关系作了概念性介绍，分析了降低耦合阻抗的途径．并给出两个加速腔设计原型．     

BCI—代数和弱半联理想

引进ＢＣＩ－代数的弱关联理想的概念，并用以刻划弱关联ＢＣＩ－代数，从而推广了文［３］中的的一上结结论。