基于再保险和投资的随机微分博弈

本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.应用线性-二次控制的理论,在指数效用和幂效用下,求得了最优再保险策略、最优投资策略、最优市场策略和值函数的显示解,推广了文[8]的结果.通过本文的研究,当市场出现最坏的情况时,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身所获得的财富最大化.     

模糊环境下模糊联盟收益分配模型和算法研究

合理地度量与评价盟员在联盟中的贡献,制定公平的收益分配方案是联盟合作成功的关键。然而在现实生活中,某些情况下盟员并不是完全投入到某一联盟中,并且参与联盟的程度常常是模糊的。因此,在这种情况下引入合作博弈和模糊理论来研究模糊联盟收益分配问题是十分必要的。在模糊博弈环境下,引入模糊变量的可信性测度,建立了模糊联盟收益分配的模糊期望值规划模型,并设计了一个遗传算法来解决提出的模型问题,最后用算例进行了分析论证。     

并购重组加速度

证监会最新发布的《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》意见稿（下简称《意见稿》）,一经发布就掀起了市场上的一片波澜。通观全文,可以看出《意见稿》进一步“简政放权”,并在加强事中、事后监管等方面作出了配套安排,概括而言,本次修订意见的亮点可以用“简政放权、市场定价、加强监管”12字来概括。     

时滞系统在博弈中的应用研究

演化博弈理论解决策略均衡问题是目前比较认可的好方法.对于博弈方的经验行为,还未曾研究.本文以非对称2×2的博弈问题为研究对象,建立起带有时滞的博弈系统,通过动力学相关知识,分别研究了两类系统下博弈参与者策略的稳定状态.数值模拟分析了延时给决策带来的影响.实验表明,时滞作用不改变策略的稳定状态,改变的仅是达到稳态的速率.     

基于微分变分不等式的多商品流网络动态模型

针对由多个制造商和多个零售商构成并且具有多商品流的供应链网络,建立了制造商、零售商之间从事微分Nash博弈的供应链网络动态模型.首先,在介绍微分变分不等式定义的基础上,利用微分变分不等式的方法建立了制造商、零售商以及供应链网络的均衡条件.然后,在正则条件下分析了供应链网络动态模型解的存在性条件.最后,利用数值算例验证了模型的合理性.     

基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价

本文研究CDS的定价问题, 其中涉及到利率风险和传染风险. 文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险, 对公司的违约强度进行建模, 给出了违约与利率相关时风险债券的价格, 并在此基础上得到CDS的价格.     

整治非法煤矿的博弈论分析

通过建立博弈模型，分析事故频发的原因，并提出相应对策．指出设立举报奖金，消除矿工举报的后顾之忧，降低监督成本从而增加监督频率，加大惩罚力度是减少事故的关键．     

连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价

本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.     

投资连结型寿险的初始准备金和定价

利用VaR思想并根据保险人风险收益,在初始准备金收益率固定或随机的情况下,讨论了具有养老金性质的投资连结保单的初始准备金和定价,并进行了模拟计算.     

考虑闲置产能分享参与者利益的平台定价研究

信息技术的快速发展,使得闲置产能的分享逐渐成为生产领域重要的产能利用模式。为研究闲置产能分享时平台的最优定价问题,在平台向供给者收取交易费而对需求者不收费的条件下,首先,建立商业平台和公益平台的基础模型,并对两类平台进行分析和对比;然后,在基础模型之上构建以一定权重考虑其他参与者利益的平台X的定价模型,探讨权重对最优交易费、供需双方的数量以及平台最优利润的影响;最后,用数值例子验证文中重要定理以及权重对供需双方效用产生的影响。研究结果表明:(1)商业平台收取的最优交易费和获得的最优利润均高于公益平台;(2)考虑其他参与者利益的平台X收取的最优交易费和获得的最优利润、需求者(免费方)的数量和效用均随着权重的增加而增加,而供给者(被收费方)的数量及其效用则随着权重的增加而减少。研究结果为平台运营商和企业的行为决策提供理论参考依据。