集合环

本文用集环来表现模糊集，得到了表现定理的新形式，并证明了这种表现可以有限化，即用有限个经典集近似刻划模糊集并且这样的刻划是同态的。最后，证明了集对方法是集环表现的特殊情形。     

基于GC-MSV模型的沿海干散货运费衍生品套期保值研究

面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态套期保值率和动态套期保值率,并与其他不同模型进行对比分析。从套期保值效果看,动态调整的GC-MSV模型优于其他模型,通过套期保值能降低20%~40%的波动率。尽管对资产方差降低的作用有限,沿海煤炭运费衍生品依然能够起到一定的对冲风险作用。     

需求风险下套期保值与市场进入分析

需求风险是企业面临的主要风险之一,对企业的生产经营和管理决策具有重要影响。本文考虑由多个风险厌恶企业构成的产品竞争市场,分析了需求风险下企业参与套期保值和市场进入的决策问题。文章首先通过Cournot博弈分析了套期保值对于规避需求风险的作用和意义;然后,探讨了企业参与套期保值和市场进入的决策过程,并给出了三种情形下的市场均衡结构;最后,通过数值实验对结论进行了验证。研究表明:套期保值提高了企业应对需求风险的能力,使企业获得更高的产量和收益;参与套期保值企业数量随着进入市场企业数量的增加而减少;当市场竞争程度或市场费用增加时,将会有更多的企业选择参与套期保值,而选择进入市场的企业会减少。     

基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究

利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象,以投资组合收益率方差最小化为目标,建立了OLS,ECM,VECM,B-VAR 4种静态套期保值模型,针对金融市场收益率尖峰厚尾和波动率聚集的特征,构建了基于最优衰减因子的时变方差的EWMA模型的动态套期保值方案,并且对静态与动态模型的套期保值效果进行分析比较,不但考虑了所用实证数据的实际特点,而且考虑了套期保值比率预测的准确性和经济性,实证结果表明,该动态模型优于传统的静态套期保值模型.     

保险管理决策中的两个问题

本文运用风险决策理论建立了分保限额与红利分派两个保险管理决策问题的数学模型,从理论和实践两个方面讨论了最优管理策略,并给出了计算实例。     

可列集合套

[1]中给出模糊集的分解定理与表现定理，指出可利用集合套H＝{H（λ）|λ∈[0,1]}刻化模糊集。本文定义可列集合套H＝{H（a）|a∈Q}，Q是（0，1）的可列稠密子集。相应地给出新的分解定理与表现定理。指出可利用可列集合套刻化的模糊集。     

引导学生探究 展现思维过程——例谈开发数学题的教育功能

作为数学教师,一项重要业务是试卷评析.总结得失,寻根思底;研析数学试题,开发专题;拓展延伸,挖掘潜力.以下是一道典型试题测试评析及教学片断.题目设实数a使得不等式3x-1+5x-3≥a2对任     

基于Copula-EVT模型的干旱灾害风险评估

干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EVT的旱灾风险评估模型较好地反映了旱灾形成的极端过程和影响因子。实证分析以淮河流域蚌埠站为例,证实了ClaytonCopula-EVT模型能较好地拟合蚌埠站干旱灾害风险的历史经验分布,计算得出:蚌埠站干旱历时大于5个月,干旱强度超过7.45的极端干旱灾害风险概率为3%,重现期T_∩(t,d)为32.4年,对干旱历时和干旱强度的条件重现期研究得出干旱强度的取值对干旱灾害风险重现期的影响较大。     

一类新的关于(4+4+1)-体共轭套中心构型

本文研究R3中一类(4+4+1)-体中心构型.利用中心构型等价类的性质及代数、分析方法,得到了该构型构成中心构型的充分和必要条件,证明了对任意给定的质量比这类中心构型存在的结论,解决了给定不同质量比范围该类中心构型是否唯一的问题,推广了文[16]的结论.     

用区间套定理证明Darboux定理

Darboux定理是数学分析中的一个重要定理.在已有文献的基础上,对该定理作了进一步的研究,利用区间套定理给出了它的新的证明方法.证明思路与现有的其它证明思路是不同的.