基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题

本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的业务(如再保险).本文的限制条件为投资和再保险策略均非负,即不允许卖空风险资产,且再保险的比例系数非负.除此之外,本文还引入了新巴塞尔协议对风险资产进行监管,使用随机二次线性(linear-quadratic,LQ)控制理论推导出最优值和最优策略.对应的哈密顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,HJB)方程不再有古典解.在粘性解的框架下,我们给出了新的验证定理,并得到有效策略(最优投资策略和最优再保险策略)的显式解和有效前沿.     

均值-方差准则下具有利率和通胀双重风险的资产负债管理问题

在均值-方差准则下研究具有利率风险和通胀风险的资产负债管理问题.首先,利用Lagrange乘子技术将这个资产负债管理问题转化为一个标准的均值-方差有效问题.然后,利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法、偏微分方程方法和Lagrange对偶定理得到原问题有效的投资策略和有效前沿的解析表达式.最后,在解析表达式的基础上,通过数值算例分析了模型主要参数对投资策略和有效前沿的影响.     

平板几何迁移算子的特征值问题

研究L^p(1均值投影法研究动态问题的特征值.通过运用均值投影法求特征值的近似值,从理论上证明了特征值和特征元的收敛性,并得到了更高的收敛阶数,提高了近似特征值和特征元的收敛速度.     

需求可变性降低对均值CVaR约束销售努力决策库存系统的影响

本文运用Levy提出的变换研究需求可变性降低对风险偏好零售商的库存决策、销售努力决策和期望效用的影响,用均值CVaR刻画零售商的风险偏好特性,它包括风险厌恶、风险追求,也具有损失规避的特性。首先,运用该变换定量刻画需求可变性的降低,证明该变换蕴含经典随机占优中的割准则序和二阶随机占优等。其次,给出系统的最优订货量、最优期望效用和最优销售努力水平,得到它们关于风险偏好系数的单调性,并给出降低需求可变性对期望效用的影响。第三,针对风险中性、风险厌恶(最大化CVaR)和风险追求(最小化CVaR)这三种特殊情况得到相应的结果,并给出企业在库存决策和促销决策的管理启示。最后,通过数值例子验证了得到的研究结果并给出相应的管理启示。     

基于SIFT特征向量的图像检索优化

基于SIFT(scale-invariant feature transform,尺度不变特征转换)向量的图像检索在精度和实时性方面都与使用者的心理预期有较大的偏差,该文在建树（build vocabulary tree）、检索、以及匹配度计算方面做了一些改进,在满足实时性的要求下,提高了检索精度;在建树过程中,重新定义了SIFT特征向量聚类机制,将分类和K均值聚类法结合起来代替传统的K均值聚类法;在进行图像检索时,直接利用已有欧氏距离信息,减少向量之间距离的计算,对SIFT向量统一化处理;最后通过改进单位化处理方法,克服SIFT大数据造成的误差．数值结果表明,改进后vocabulary tree的节点有更强的差异性, 克服了将训练集按数量均分而不是按距离均分和直接决定树的层数的缺陷;使得检索时间很好地满足了实时性的要求;改进的单位化方法消除了SIFT大数据的误差,从而极大地提高了检索精度．     

最值问题中的对称思想

最值问题是中学数学的一个基本问题，解决的方法很多，如分析法（单调性法）、判别式法、平均值不等式法、数形结合法、导数法等．对称性是数学的重要特征，几何、代数中充满着各种类型的对称美．充分挖掘问题中的对称性，常常能够启迪思维，启发人们探索解题思路，发现巧妙解法．下面通过例子说明用对称思想解决某些最值问题既快又准确．     

一类不等式探源

例1 已知a，b〉1，求证： a^2/b-1＋b^2/a-1≥8 本题不难，有多种证法，其中富有启发性的一种是考虑化去分母。为此，考虑用均值不等式：     

匀速圆周运动教学研究

我一直关注教师在物理教学中对向心加速度a=v2/r或a=rω2的物理阐述,但始终没听到对这个问题的满意解释,也未看到满意的相关资料.     

用等与不等的辨证转化解三角题

等与不等是对立的,但又是统一的.因为没有不等也就无所谓相等,没有相等也就无所谓不等,用唯物辨证观来说,两者是可以相互转化相互利用的.那么对于解决数学问题,用这种观点来审视或处理,往往能出奇制胜.