基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计

对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。     

几种综合评价方法的稳定性分析北大核心CSCD

针对综合评价方法稳定性分析研究极少的情况,提出一种基于STDEV和SPEARMAN等级相关系数的综合评价方法的稳定性测度方法.首先,从规范化后的各综合评价方法评价值和排序值出发,通过各种综合评价方法得出稳定性测度所需的初始评价值和排序值;其次,将评价指标个数改变和评价对象个数改变两者作为“横向”与“纵向”切入点,根据多次实验的评价值矩阵和排序值矩阵得出标准偏差均值和斯皮尔曼等级系数,并由两者得出综合稳定性指标值;最后,对7种常见综合评价方法稳定性进行比较分析,并得出初步稳定性结论.文章设计了综合评价方法稳定性的分析思路,并通过一个算例分析了几种常见综合评价方法的稳定性,为解决由于选取不同综合评价方法引起的评价结论不一致问题提供了一种途径.     

广义非线性模型的影响分析

本文从几何的观点研究广义非线性模型及其影响分析，我们给出了均值漂移模型的曲率度量；在此基础上，导广义非线性模型度量影响的诊断统计量的二阶近似公式，作为推论，本文的结果适用于两种重要的特殊情形，第一，广义线性模型的影响分析，第二，正态非线性模型的影响分析。     

Δ(x)的高次均值(Ⅳ)

研究了Dirichlet除数问题的余项Δ(x)在小区间上的k次积分均值(k≥3), 并得到了其渐近公式．特别在k=3和k=4时,进一步改进了Ivic和Sargos的结果．     

具有优良资产投资的最优证券组合专门化研究

利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量 ,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法 .     

关于离散系数的探讨

本描述对均值的离散系数的定义，并探讨它的一些应用。     

利率均值回复模型下标的资产期权定价

在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 .     

线性模型中两步估计的分解式及其应用

本文讨论广义线性模型中均值向量和回归系数的两步估计，给出了均值向量两步估计的分解式及均值向量两步估计与其最佳线性无偏估计一致的充分条件，并把结果应用到两阶段抽样回归模型及误差相关回归模型中。     

基于均值漂移和模糊积分融合的高光谱图像分割

针对高光谱图像的特殊性,给出了一种基于均值漂移和模糊积分融合的高光谱图像分割算法。依据高光谱图像各波段间高度的相关性将其分为若干组,通过主成分分析对各波段子集进行降维。在此基础上,采用均值漂移算法计算各波段子集图像的聚类中心进而实现分割,再利用模糊积分融合各波段子集的分割结果。仿真结果证明了该算法的有效性。     

均值自洽理论与多晶本构模拟

本文提出了一种多晶体本构关系的近似理论分析框架——均值自洽模式,将仅适用于球形或椭球形固连夹杂均匀变形的Hill自洽模型推广到适用于任意形状夹杂(固连或滑错)的情况.立方体晶粒多晶体和界面可自由滑错球形晶粒多晶体的本构模拟结果表明了该理论的合理性与可行性.