均值自洽理论与多晶本构模拟

本文提出了一种多晶体本构关系的近似理论分析框架——均值自洽模式,将仅适用于球形或椭球形固连夹杂均匀变形的Hill自洽模型推广到适用于任意形状夹杂(固连或滑错)的情况.立方体晶粒多晶体和界面可自由滑错球形晶粒多晶体的本构模拟结果表明了该理论的合理性与可行性.     

基于Parzen窗的油液原子光谱数据半监督FCM聚类研究

提出了一种基于Parzen窗的半监督模糊C-均值(Semi-supervised Fuzzy C-Means Based on Parzen window,PSFCM)聚类算法。根据训练样本确定出模糊C-均值(Fuzzy C-Means,FCM)的初始聚类中心;利用Parzen窗法计算出测试样本对各类状态的隶属度后,重新定义了隶属度迭代公式。通过齿轮箱磨损实验台模拟了齿轮箱的2种典型磨损故障并采集了油样。选取实验油样光谱分析数据中代表性元素Fe,Si,B的浓度值作为分析数据集的3维特征量,分别进行了FCM聚类和PSFCM聚类分析。聚类结果为:FCM聚类的正确率为48.9%,而融入了监督信息的PSFCM聚类的正确率为97.4%。实验说明,将PSFCM算法引入到油液原子光谱分析,降低了对人为经验和大量故障数据的依赖,提高了齿轮箱磨损故障诊断的准确度。     

基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题

本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的业务(如再保险).本文的限制条件为投资和再保险策略均非负,即不允许卖空风险资产,且再保险的比例系数非负.除此之外,本文还引入了新巴塞尔协议对风险资产进行监管,使用随机二次线性(linear-quadratic,LQ)控制理论推导出最优值和最优策略.对应的哈密顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,HJB)方程不再有古典解.在粘性解的框架下,我们给出了新的验证定理,并得到有效策略(最优投资策略和最优再保险策略)的显式解和有效前沿.     

非线性均值方差模型的贝叶斯数据删除统计诊断

文章在非线性均值方差模型框架下基于K-L距离研究贝叶斯数据删除影响的统计诊断问题,通过应用Gibbs抽样和MH算法估计贝叶斯数据删除影响诊断统计量.随机模拟研究和红鳟鲑鱼数据的数值例子说明该诊断方法的可行性.     

道德风险影响下的保险最优投资研究

在考虑道德风险的情况下,以均值方差准则为目标研究保险人最优投资问题.假设保险盈余过程服从C-L模型,金融市场上存在一种无风险资产和一种风险资产可供投资,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.在纯道德风险保险契约设计中,借鉴相关研究对努力水平和效用化努力成本的假设,量化道德风险对盈余过程的影响.在均值方差目标下,建立保险人最优投资问题的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,给出保险人时间一致的均衡投资策略和价值函数.结果显示累计索赔比例参数越大,公司对最优努力水平越敏感,采取措施降低道德风险有利于公司收益提升;努力成本参数越大,公司会降低努力水平减少支出,避免损失.     

需求可变性降低对均值CVaR约束销售努力决策库存系统的影响

本文运用Levy提出的变换研究需求可变性降低对风险偏好零售商的库存决策、销售努力决策和期望效用的影响,用均值CVaR刻画零售商的风险偏好特性,它包括风险厌恶、风险追求,也具有损失规避的特性。首先,运用该变换定量刻画需求可变性的降低,证明该变换蕴含经典随机占优中的割准则序和二阶随机占优等。其次,给出系统的最优订货量、最优期望效用和最优销售努力水平,得到它们关于风险偏好系数的单调性,并给出降低需求可变性对期望效用的影响。第三,针对风险中性、风险厌恶(最大化CVaR)和风险追求(最小化CVaR)这三种特殊情况得到相应的结果,并给出企业在库存决策和促销决策的管理启示。最后,通过数值例子验证了得到的研究结果并给出相应的管理启示。     

快速均值回归随机波动率模型参数估计及应用

基于快速均值回归随机波动率模型, 研究双限期权的定价问题, 同时推导了考虑均值回归随机波动率的双限期权的定价公式。 根据金融市场中SPDR S&P 500 ETF期权的隐含波动率数据和标的资产的历史收益数据, 对快速均值回归随机波动率模型中的两个重要参数进行估计。 利用估计得到的参数以及定价公式, 对双限期权价格做了数值模拟。 数值模拟结果发现, 考虑了随机波动率之后双限期权的价格在标的资产价格偏高的时候会小于基于常数波动率模型的期权价格。     

一个类Lehmer问题误差项的均值估计

研究了一个类Lehmer问题的误差项均值估计问题,利用解析方法与Cochrane和的性质给出了它的平均阶估计和一个一次混合均值的渐近公式,所得结果表明该类问题比Lehmer问题更加复杂.     

B值混合序列的一些收敛性结果

本文获得了B值ρ混合随机元序列的均值收敛性,Kolmogorov强大数定律以及正则和极大值矩的存在性问题,推广和改进了已有的结果.     

关于正态分布的等距分组

一组数据进行等距分组,到底分多少组?美国人斯特.杰斯(sturges)给出经验公式:n=1+3.322lgN又有a=R/n=R/1+3.322lgN.这里n-组数,N-单位数a-组距,R-全距,a的确定,经验公式远远不够,只能作参考.为此对正态分布进行研究.得到下列结果:1)一组数据,计算均值μ及方差σ~2,得出似合密度,由a与σ~2关系.得出a的上界公式.2)给出找出a的算法.这个算法,简单实用且用途广泛.