一类两种商品的网络流问题

本文考虑在有两个发点x1和x2，两个收点y1和y2的网络中，求把商品1从x1运送到y1，把商品2从x2运送到y2的最大流问题，给出一个充分必要条件，指出在一般情况下无最大流，但可以得到满意流，最后给出一个算例。     

基于R-藤结构的pair-copula模型在交叉保证金设置上的应用研究

在实行交叉保证金制度的基础上,提出了R-藤结构下的pair-copula方法来解决多期货品种组合的保证金设置问题.R-藤结构变化灵活,为解决高维度联合分布的估计提供了一种新思路.实证结果表明,R-藤结构下的高维pa江copula模型能够满足实际风险覆盖要求,同时通过品种组合之间盈亏部分的对冲来降低客户结算账户的保证金需求,这将有助于提高市场交易的活跃性.     

单颗粒-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法表征纳米抗菌商品中纳米银颗粒粒径分布

建立了单颗粒-电感耦合等离子体质谱法(Single particle ICP-MS,SP-ICP-MS)测定纳米抗菌商品中纳米银颗粒(Silver nanoparticles,AgNPs)粒度分布的方法。首先采用微波消解-ICP-MS法测定了纳米抗菌商品中的总银含量,确定样品稀释倍数。然后在SP-ICP-MS模式下,测定3种AgNPs标准样品(30、50和80nm)的粒径,所得结果与供应商提供的TEM值接近,说明SP-ICP-MS法能够准确表征水溶液中AgNPs的粒径分布,同时采用SP-ICP-MS测定了纳米抗菌商品中纳米银颗粒粒径分布。方法简单快速、灵敏度高,能够为纳米抗菌材料中AgNPs表征提供准确的表征方法。     

网销：财务新一课

据第三方调研机构艾瑞咨询监测研究显示,2009年中国网络购物交易规模（实物类商品为主）达2630亿元,较2008年增长105．2％。其中,仅淘宝网的交易规模就达2083亿元,连续5年实现100％以上的增长。快速增长的网络消费市场成为零售业中无法忽视的一部分。由此可见,网上商品购销已成为一大流行趋势。 流程及特点 以淘宝商城为例,网上经营商品流通业务的基本流程如下：①购销双方通过浏览图片文字和网上沟通达成初步购销协议;②购买方确认购买信息（所购商品及数量并填写相关收货信息）并付款到支付宝（如购买方拍下商品后需修改价格的需要联系销货方修改后付款）;③销货方发货,物流公司送货上门,购买方签收并在网上确认收货;     

余东文：亨通在行动

值得提醒的是,在应对＂钱荒＂时,不能饮鸩止渴,对于当前市场的委托贷款、私募基金、大宗商品套现贸易融资（以利息补进销差价亏损）,或接受的条件较为苛刻,或借道融资,从长远角度出发,应三思而后行。     

进行期货套期保值的最优组合问题

讨论了为规避由于资产价格波动将来可能面临的风险、选择期货和期货组合进行套期保值的问题.通过建立相应的数学模型,给出了最优解,得到了极具实际操作意义的结果.     

基于Copula-TGARCH模型的股指期货最佳套期保值比研究

本文基于一种新的Copula-TGARCH模型估计股指期货的最佳套期保值比,根据现货和期货收益率序列不同的尾部相依性,用不同的Copula函数形式(Gumbel,Clayton,Gaussian)拟合两者的相关性,并与其它的动态套期保值模型(ECM-CCC-GARCH和ECM-DVEC-GARCH)比较其套期保值的有效性。通过对香港恒生指数现货和期货的实证分析发现:无论样本期内、外,Copula-TGARCH模型的套期保值效果均优于其它模型,而基于非对称Gumbel Copula的套期保值比最佳。     

大宗商品现货交易平台牟利维权“监管破困”策略演化博弈研究

“非法牟利维权”问题严重制约了大宗商品现货交易平台的有序经营与良性发展,数字经济时代智能监管技术为平台提供了有力武器,但智能化监管技术门槛高、转型难度大,如何通过政府规制与引导促进我国大宗商品现货交易平台履行监管义务并提升监管水平至关重要。本文基于回应性监管理论,构建以有限理性“投资型用户-平台”为博弈主体的动态演化博弈模型,最后采用多主体仿真实验动态刻画博弈系统演化过程,揭示了投资型用户的有限理性对平台治理策略的动态影响。研究发现：大宗商品现货交易平台智能监管水平的提升对维持市场良性发展具有一定积极意义,但当市场投资者牟利维权高发、交易环境较为恶劣时,单纯依靠平台自身提升智能监管技术,无法使市场的经营状态向好发展。此时,政府扶持力度对于大宗商品现货交易平台的监管智能化转型尤为重要。最后,本文为破解大宗商品现货交易平台“牟利维权”困境提供了政策与管理建议。     

基于CVaR技术在中国股指期货中的应用

金融风险管理的核心内容是风险度量,通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣,利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析,并验证了该模型的有效性.     

美国国债期货交割量实证分析

美国芝加哥期货交易所是全球最主要的国债期货交易所之一。美国国债期货的活跃交易为市场提供了良好的避险工具,但是其交割风险也越来越受到关注。本文从基本统计分析和分布拟合两个方面,详细分析了美国30年长期以及10、5、2年中期国债期货实际交割量的特点,表明Gamma分布能够更好的拟合长期国债期货的交割量,而Lognormal分布是中期国债期货交割量的最优拟合分布,并指出在风险防范中要尤其注重中期国债期货品种以及交割量极端值的出现。