商品买卖中的概率问题

"概率"是现行高中数学新教材必修课新加的内容,概率虽然最早起源于对赌博问题的研究,可与现代生活也有着千丝万缕的联系.如今的社会可以说是一个商品社会,有的商家为了谋取暴利竟大作虚假广告,这需要消费者有一双雪亮的眼睛,通过实地抽样调查来估计商品的质量,本文介绍两则商品买卖中的概率的问题.……     

流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法

研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方差,并提出基于支持向量回归(SVR)的窗口平均预测(AveW)方法研究已实现协方差的预测.实证研究发现,股市流动性对已实现协方差有显著的负向影响,基于SVR...     

库存展示量影响需求的促销易腐品最优订货策略

零售商经常会选择多种商品进行促销以提高收益,促销商品与人民群众的日常生活密切相关。本文建立库存影响需求的促销易腐品的订货决策模型,允许缺货发生,且短缺拖后率与已经发生的缺货量和等待时间相关。证明了最优解的存在性和唯一性,提出了求解最优订购策略的搜索算法。通过仿真实验验证模型和算法,得到主要参数的灵敏度分析结果。     

股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究

针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。     

上海燃料油期货市场价格发现功能的实证研究

本文利用协整检验、Granger因果检验、误差修正模型和Garbade-Silber模型对上海燃料油期货的价格发现功能进行了探讨,分析了期货与现货价格之间的相互关系,刻画了期货与现货市场在价格发现功能中作用的大小,并由此说明上海燃料油期货市场的效率。结果表明,燃料油的期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货市场具有良好的价格发现功能,这对我国建设完整的石油期货市场具有指导意义。     

批量购买下免费商品赠送对新产品扩散的影响

在非耐用品的购买过程中,批量购买的消费行为较为普遍。本文基于Bass模型,将批量购买看作一个扩散过程,建立批量购买下含免费商品的产品扩散模型;然后在扩散模型中引入重复购买和价格策略等因素的影响,构建了优化模型群。对不同购买方式下的免费商品赠送进行仿真分析,同时对模型中重要参数进行优化后分析,计算分析表明:和单量购买情形一致,当存在批量购买时,免费商品的赠送同样会加快产品的扩散速度,但值得赠送更多的免费商品以达到利润最大化。消费者的批量购买量越大,就越有必要赠送更多的免费商品来让消费者了解该产品,甚至对每个消费者发放免费商品。同时,通过对赠送时期的对比分析,发现只有在产品引入初期赠送最佳,形成了“首期赠送效应”。最后,给出了参数对免费商品赠送水平的影响范围与趋势。     

关联规则及其在石油期货价格预测中的应用研究

针对Apriori算法及其变种的不足,提出了一种基于支持度计数矩阵和事务数据库布尔矩阵的新算法,利用此算法挖掘石油期货价格历史数据中的频繁项集,根据给定的最小支持度和最小置信度从挖掘结果产生关联规则,对关联规则在石油期货价格预测中的应用进行了探索,并提出了进一步的研究方向.     

基于面板政策评估方法的股指期货推出效应研究

本文采用Hsiao等(2012)提出的利用面板数据进行政策效果评估的方法,分别研究了上证50股指期货(IH)和中证500股指期货(IC)的推出对相应的股票市场波动的影响。研究区间为IH和IC的上市日2015年4月16日至8月底即中金所采取严格监管措施以抑制市场过度投机的时点,并以6月15日为界将之分为股灾前和股灾期两个时间段。实证结果表明,股灾前IH的推出并未显著影响其现货股指的波动,股灾期间增加了其现货市场的波动;IC的推出在股灾前已经显著地增加了现货股指的波动,股灾期间则大幅增加了现货股指的波动。对IH和IC进一步的回归分析结果指出,过度投机导致IC的推出引起对应的现货市场更大幅度的波动。在中金所采取严格监管措施前,IH和IC未能发挥股指期货的现货稳定器作用。     

基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型

采用隶属度消除期货和现货收益率的异常波动对套期保值的影响,用非线性风险叠加原理描述多种期货对一种现货的组合风险,在最小方差套期保值模型的基础上,建立了基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型。本模型的创新与特色一是通过多种期货对一种现货的交叉套期保值提高了套期保值的有效性。这解决了仅用一种期货对一种现货进行交叉套期保值而导致风险较大的问题。二是用隶属函数对期货和现货收益率赋权消除离散程度大的收益率对最优套期比的影响。在采用隶属函数赋权的情况下,离散程度大的期货和现货收益率会被自动地赋予较小的权重,有效地减小了异常数据对最优套期比的影响。三是用非线性风险对冲原理叠加多种期货对一种现货的组合风险。通过期货与现货收益率的模糊协方差矩阵计算组合风险,反映了风险的非线性叠加和非线性对冲。四是现有研究的多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型仅仅是本模型在模糊隶属函数取1时的一个特例。当本模型的隶属函数为1时,本模型就是多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型;当本模型的隶属函数为1时、且研究对象为一种期货对一种现货套期保值时,本模型就是一种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型。通过实证研究和与现有研究的对比分析,证明本研究所建立的模型可以有效的减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性。     

超临界CO2法萃取羌活挥发油及其成分的GC-MS分析

采用超临界CO2法萃取同一产地不同商品等级羌活中的挥发油,并用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)对其进行分离、鉴定,用峰面积归一法确定各组分的相对含量.结果表明,蚕羌、竹节羌、大头羌、条羌和须根中挥发油含量分别为21.8％、21,2％、19.4％、17.3％、20.8％,分别鉴定出61、65、60、60、55种成分,其中共有成分37种,且均以4-甲氧基-6-(2-丙烯基)-胡椒环、β-蒎烯、4-乙烯基-2-甲氧基-苯酚、α-蒎烯、乙酸龙脑酯、萜烯等为主要成分.不同商品等级羌活挥发油在得率、化学成分组成及含量上存在一定差异,但主要成分基本一致.除须根外,蚕羌、竹节羌、大头羌和条羌中挥发油含量依次降低,与传统等级划分方法基本一致.