基于浏览器用户关注度的人群定向

为了实现互联网广告的精准投放,需要对用户的行为数据进行分析,找出潜在目标客群,即人群定向.然而,目前就这个问题的研究相对较少.研究的目的是利用浏览器用户的历史访问记录中的URL信息,分析其对指定商品的关注程度,判断其是否属于潜在目标客群.考虑到URL信息的模糊性和多样性,采用模糊综合评判的方法,建立了浏览器用户对指定商品关注程度的判别分析模型,为DSP平台提供了一种广告投放策略.     

美国灾害保险期货期权的保险精算定价

考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.     

非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究

选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据,以黄金期货价格为转换变量,本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系.研究结果表明,铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具有时变的非线性关系.因此,投资者可以根据非贵金属期货价格走势更好的对白银期货投资价值进行评估,从而提高投资决策的科学性.     

人民币对美元实际汇率与中美贸易不平衡问题——基于美国官方SITC分类商品数据的实证研究

建立了引入供给因素的中国对美总量和SITC分类商品出口与进口模型.基于美国官方数据,实证研究发现:供给因素对中国对美总量和SITC分类商品出口与进口的影响存在严重的不对称性,需求因素对中国对美总量和SITC分类商品出口与进口的影响基本对称,汇率对中国对美总量和SITC分类商品出口与进口的影响存在严重的不对称性.     

股指期货对股票市场的波动性影响研究:基于正反馈交易角度的分析

理论上,股指期货的推出可以抑制正反馈交易行为,从而平稳市场价格剧烈波动,为投资者提供了新的风险管理工具.我国沪深300股指期货推出至今,其对股票市场的影响,及其是否真的发挥降低证券市场波动性的作用等问题成为学术界研究的热点之一.以沪深300股指为研究对象,从正反馈交易行为是否减少的角度出发,使用非对称GARCH(1,1)模型,对比研究沪深300股指推出前后我国股票市场波动性的变化情况.研究结果发现沪深300股指尚不能很好发挥抑制市场波动的作用,仍需对股市进行长期持续的观察、验证,全方位发展我国的资本市场,提供多元化的投资工具,促进资本市场的发育成熟.     

我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究

钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用6类损失函数以及Diebold-Mariano检验方法对各类模型的波动率拟合精度进行了比较。结果表明,能够刻画长记忆特征的HYGARCH模型在刻画我国钢材期货市场的波动率上具有相对优于其他模型的精度,但总的来说,各种模型并未表现出显著差异。     

外贸出口发展战略模型体系设计

本文结合实际课题的需要，从出口发展研究中几个主要方面内容：出口产业结构优化，出口商品结构优化、出口生产力布局优化，出口发展战略目标等，采用现代化技术手段设计了一个包括１２个子模型的出口发展研究模型体系，运用于实际工作中，效果很好。     

基于ACD模型的股指期货市场流动性研究

利用沪深300股指期货连续合约的高频数据,采用参数估计的方法运用R软件对数据进行处理,消除其日模式并建立ACD模型.还加入了市场微结构噪声,探讨交易量持续期的信息传递机制.实证分析表明,在选取样本中,价格波动和交易量与股指期货市场流动性显著正相关,交易量持续期与股指期货市场流动性显著负相关,信息交易增加导致流动性降低,进而为投资者进行决策提供一定的参考.     

发挥大型仪器的作用 把好进出口商品质量关

湖北进出口商品检验局化矿实验室作为全国商检系统国家一级实验室,担负着全省范围内进出口商品的质量检测任务,拥有电感藕合等离子原子发射光谱仪（ＩＣＡＥＳ）、石墨炉原子吸收分光光度计（ＧＦＡＳＳ）、气相色谱仪（ＧＣ）、红外分光光度计（ＩＲ）、碳硫仪、融熔指数仪等多种大型仪器。多年以来我们一直把开发大型仪器的功能,把好进出口商品质量关,为外贸工作服务放在工作的首位,取得了一些成绩．１９９０年以来获部局级科技进步奖９项,优秀论文奖１９篇次,技术改进奖２项,这些成果在进出口商品质量把关过程中发挥了重要作用…     

基于Copula-ECM-GARCH模型的农产品期货套期保值绩效研究

Copula函数具有可以准确刻画变量间的相依结构、精准描述金融时间序列"尖峰厚尾"分布特点的良好统计性质.针对传统计量模型在计算套期保值比率时存在的局限性,利用Copula函数描述变量的尾部相关性,并结合ECM-GARCH模型,对大豆、小麦、玉米三种国内农产品期货进行套期保值研究,分别计算最优的套期保值比率及其绩效,并...