对体育产品市场运行特征的思考

通过运用管理学和市场学的有关原理，从理论入手，对体育产品、体育产品的概念、体系、要求的类型、价格、供给等运行特征进行了阐述与分析。从而在理论上对体育产品市场进行了规范和拟定了操作模式，并希望能为体育产品市场做初步定位。     

基于带隐含波动率的混频条件自回归极差模型的股市波动率预测研究

极值理论表明价格极差是波动率的一个有效的估计量。同时,众多研究表明,基于期权价格的隐含波动率包含了市场前瞻性的信息。本文在经典的基于极差的条件自回归极差(CARR)模型基础上,充分考虑价格极差的长期动态性以及期权隐含波动率包含的信息,构建了带隐含波动率的混频CARR (CARR-MIDAS-IV)模型对极差波动率进行建模和预测。CARR-MIDAS-IV模型通过引入MIDAS结构能够捕获条件极差的长期趋势过程(长期记忆特征)。而且,CARRMIDAS-IV模型同时考虑了极值信息以及隐含波动率包含的关于未来波动率的信息(前瞻信息)对波动率建模和预测。采用恒生指数和标普500指数及其隐含波动率数据进行的实证研究表明,充分考虑条件极差的长记忆性(MIDAS结构)以及隐含波动率包含的信息对于极差波动率建模和预测具有重要作用。总体而言,本文构建的CARR-MIDAS-IV模型相比其他许多竞争模型具有更为优越的数据拟合效果以及波动率预测能力。特别地,CARR-MIDAS-IV模型对于中、高波动期波动率的预测具有较强的稳健性。     

考虑退货价格的易逝品供应链联合契约模型

在由一个制造商和一个零售商组成的两级供应链框架下,考虑到需求受退货价格的影响,建立了易逝品供应链联合契约模型;指出了作为单纯的批发价格契约只是该联合契约的特殊形式,无法实现供应链的协调;而基于批发价格契约与利润共享契约的联合契约能够实现供应链协调,并给出了供应链协调的条件式,进而分析了契约参数之间的关系;最后,通过数值计算验证了所得结论的正确性.     

求解指数效用函数的叉熵方法

本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法.该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中, 证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用函数.该方法意义明确,形式清晰.     

生活用品的购买

实际问题：在市场经济条件下,随着市场行情的变化,各种日常生活用品的价格会不断发生变化,例如：粮食、食用油、食糖、盐等．那么,消费者该采用什么样的购买方式,才能使所花费的费用最少？     

考虑制造商开设展厅的横向竞争博弈及定价-服务策略

从体验成本差异角度出发,将消费者分为高低体验成本两类,利用Hotelling模型构建消费者的效用函数。分析两个竞争性制造商关于开设展厅的Bertrand博弈以及展厅开设后的价格与服务决策。结果表明,当低体验成本消费者较多且产品匹配度较高或者低体验成本消费者较少时,两个制造商均开设展厅,但双方都获得最低的利润,陷入囚徒的困境;当低体验成本消费者较多且产品匹配度较低时,两个制造商都不开设展厅,双方达到帕累托最优。     

常微分方程在经济管理中的地位研究

随着社会经济的迅速发展,高等数学在经济管理中的应用越来越广泛.常微分方程作为高等数学的一个重要组成部分,本文将对它在经济管理中的重要应用作初步探索,主要包括市场均衡价格分析、新产品的销售速度分析、广告的效果分析三个方面.     

城市中心区内停车价格对出行行为的影响分析

本文通过对北京市中心区早高峰时段小汽车出行者和公共交通出行者出行方式选择意向调查,采用多项Logit模型,分析中心区停车价格变化对小汽车出行向公共交通出行方式的转移行为的影响.预测结果表明不同出行目的对停车价格的敏感程度也不同,在提高公共交通服务水平的前提下,加大中心区停车收费标准,会使小汽车出行有较大比例的转移.     

新股发行改革的下一步

在新股发行价格市场化、新股发行审批行政化的双重作用下,新股发行＂两高＂（高发行价、高市盈率）以及由此派生出的超额募资却日益成为不争的事实。完成＂第一阶段改革目标＂之后,新股发行改革下一步将何去何从,无疑值得相关企业CFO们关注。     

不同路径下能源价格对碳价格的传导关系研究

针对已有文献大多探讨能源价格与碳价格间的影响程度,本文从建模的角度寻找碳价格与能源价格间的联动关系。首先,使用随机微分方程刻画碳与能源的价格走势,得到碳——能源联动模型解析解。其次,在解析解的基础上,分别讨论能源价格如何通过影响碳市场价格均值、波动率路径从而影响整个碳价格。第三,分析重大能源政策产生的跳跃对碳价格的影响。结果显示,随着能源与碳市场关联程度的增加,相较于能源价格通过均值路径影响碳价格,其通过波动率路径影响碳价格的效果更为明显;且跳跃路径下的碳价格震荡小于波动率路径下能源价格传导引起的碳价格震荡。本文的结果对理清碳——能源价格联动关系具有积极意义,为投资者规避碳市场风险提供必要理论指导。