一种不确定需求下库存定价模型的鲁棒优化方法

本文研究了不确定需求下一种多阶段定价与库存控制相协调的供应链模型,把扰动参数的不确定性处理为在已知集合内变化扰动. 针对不确定参数取值的几种集合情况下,应用鲁棒优化技术将不确定库存一定价模型转化为可求解的鲁棒模型. 最后进行了数值实验,对结果进行了分析.     

国外保险定价的发展及其对我国的借鉴

回顾国外保险定价的发展概况，介绍两种重要的金融定价模型资本资产定价模型和期权定价模型及其在保险定价中的应用，并就我国保险业借鉴国外保险定价先进的思想、方法和技术，发展和完善我国保险定价工作提出建议。     

再装股票期权的Esscher变换定价

近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.     

投资连结型寿险的初始准备金和定价

利用VaR思想并根据保险人风险收益,在初始准备金收益率固定或随机的情况下,讨论了具有养老金性质的投资连结保单的初始准备金和定价,并进行了模拟计算.     

ON EQUILIBRIUM PRICING AS CONVEX OPTIMIZATION

We study competitive economy equilibrium computation. We show that, for the first time, the equilibrium sets of the following two markets： 1. A mixed Fisher and Arrow- Debreu market with homogeneous and log-concave utility functions; 2. The Fisher and Arrow-Debreu markets with several classes of concave non-homogeneous utility functions; are convex or log-convex. Furthermore, an equilibrium can be computed as convex opti- mization by an interior-point algorithm in polynomial time.     

卫浴陶瓷用钾长石中钾含量测定方法的选择

钾长石在我国的资源分布较广，是陶瓷、搪瓷、玻璃、钾肥生产过程中广泛使用的原料。在陶瓷制作中钾长石作为主要的熔剂原料，在高温下熔融后可以溶解部分石英和高岭土的分解产物。由于其等级和市场定价都受钾含量的影响，因此钾含量的准确测定具有重要意义。     

随机利率下跳-扩散过程的产量保险定价模型

本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解.     

给高管“定价”——高新技术企业基于EVA理论的管理者薪酬框架构建

将EVA引入管理者的薪酬模式，结合高新技术企业的特点，综合考虑其业绩水平，对现有的薪酬模式进行改进，让高管薪酬有据可循。     

最小叉熵优化模型在保险定价中的应用研究

为了更加合理解决保险定价问题，本文引入金融风险中性定价思想，提出新的保险定价方法。在不完全的保险市场，利用信息论领域中推测概率分布的最小叉熵优化模型，对经验损失分布进行调整，得到保险风险中性最小叉熵密度，进而确定新的保费。结果表明最小叉熵密度使高风险的比例增大，这体现了风险中性的本质。该保险定价方法的形式是确定的，且所建的最小叉熵优化模型具有灵活、简便的特性。     

跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.