全文获取类型
收费全文 | 648篇 |
免费 | 154篇 |
国内免费 | 56篇 |
专业分类
化学 | 11篇 |
力学 | 2篇 |
综合类 | 29篇 |
数学 | 791篇 |
物理学 | 25篇 |
出版年
2024年 | 9篇 |
2023年 | 28篇 |
2022年 | 37篇 |
2021年 | 47篇 |
2020年 | 35篇 |
2019年 | 39篇 |
2018年 | 31篇 |
2017年 | 37篇 |
2016年 | 30篇 |
2015年 | 40篇 |
2014年 | 41篇 |
2013年 | 37篇 |
2012年 | 52篇 |
2011年 | 36篇 |
2010年 | 63篇 |
2009年 | 37篇 |
2008年 | 38篇 |
2007年 | 38篇 |
2006年 | 32篇 |
2005年 | 23篇 |
2004年 | 21篇 |
2003年 | 30篇 |
2002年 | 14篇 |
2001年 | 12篇 |
2000年 | 18篇 |
1999年 | 9篇 |
1998年 | 7篇 |
1997年 | 1篇 |
1996年 | 6篇 |
1995年 | 1篇 |
1994年 | 3篇 |
1991年 | 4篇 |
1990年 | 1篇 |
1959年 | 1篇 |
排序方式: 共有858条查询结果,搜索用时 15 毫秒
151.
本文在标准的Black—Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。 相似文献
152.
153.
协议佣金制的实施对证券业结构有较大的影响 ,对佣金进行合理的定价将有利于培育证券市场竞争机制 .本文利用寡头博弈理论建立了佣金定价模型 ,并对该模型进行了结果讨论与分析 ,提出了关于券商经纪业务管理的若干建议 相似文献
154.
《数学的实践与认识》2013,(22)
在等价鞅测度下,利用风险中性定价方法,推导出标的资产服从CEV扩散模型下领子期权的解析定价公式.针对公式特点,借助非中心χ2分布余函数近似算法提供了便于实际应用的数值模拟方法;并讨论了CEV模型中的参数r,q,δ依赖时间下定价公式的拓广形式. 相似文献
155.
156.
首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征. 相似文献
157.
一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文[3]的结果. 相似文献
158.
本文基于鞅方法的定价理论,在全面考虑赎回条款、回售条款、公司不具稳定性的信用风险以及转股时股市受到稀释作用对可转债价值的影响后,给出可转换债券一个比较精确的定价公式。应用这些公式对南京水运公司可转换债券做实证分析,结果表明:定价公式的数值与实际市场可转债的价格波动情况吻合相当好,能反映出良好的预测效果.因此该可转债定价结果将有助于发行公司、投资者、监管机构和中介机构更准确的了解可转债的定价机制,而发行公司、投资者、监管机构和中介机构对可转债定价机制的熟悉将有助于在我国证券市场建立起一种成熟稳健的避险工具,从而推动证券市场的发展。 相似文献
159.
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势. 相似文献