分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式

假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.     

分数跳-扩散环境下几种新型期权定价模型

假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下保底看涨幂期权定价公式.对期权定价模型进行了推广.     

European pricing options on modified Black-Scholes model

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的It(o)公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.     

An efficient algorithm for Bermudan barrier option pricing

An efficient option pricing method based on Fourier-cosine expansions was presented by Fang and Oosterlee for European options in 2008,and later,this method was also used by them to price early-exercis...     

分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价

本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式．     

λ-矩阵的若干性质及应用

本文主要从数字矩阵具有的合同关系和相似关系等性质入手,定义并讨论λ-矩阵的合同关系和相似关系,并讨论它们的性质．     

随机需求下两条供应链的货架展示量竞争与链内协调研究

针对两条分别由单生产商单零售商组成的替代产品供应链,假定两种产品的随机总需求依赖于总货架展示量、而每种产品的市场份额与其货架展示量成正比,利用均衡分析方法研究两条供应链在货架展示量与订货量方面的竞争均衡,分别建立了对应两条供应链均为分散式供应链、均为集中式供应链、一条为分散式供应链一条为集中式供应链的EPEC、MPEC和Nash均衡模型。随后分析了供应链竞争下的链内协调合同设计问题,给出了同时协调零售商的货架展示量和订货决策的回购加线性补贴合同和收益共享加线性补贴合同。最后的算例表明,协调是供应链竞争下的占优策略,但两条供应链均协调时的利润反而低于均不协调时的利润,即存在囚徒困境现象。     

相似变换阵与合同变换阵的初等变换求法

引入初等相似变换与初等合同变换,使化方阵为Jordan标准形的同时求得相似变换法,化实对称阵为对角阵的同时求得合同变换际,算法易于理解,计算量较小。     

惯性定律的新证法

本文从实对称矩阵的角度,给出了惯性定律的一种新证法。这种证法可使我们从已给的一个实二次型f(x1,x2,……,xn)=∑ni,j=1aijxixj的矩阵A=（aij)n&;#215;n的诸元素,来直接研究这个二次型的性质的这一体系更加完整。同时,本文还大大地改进了雅可比方法,使雅可比的方法更加完美,应用更加广泛。     

声波测井系统“多极阵列压电换能器”研制成功

声波测井系统“多极阵列压电换能器”是该系统中的关键部分,包括单极收、发,偶极收、发和斯通利波一系列的压电换能器．国内多年来依靠进口,为打破国外高价垄断,“九．五”期间作为“海洋高技术（８６３－８２０－０６－０１）声波测井系统”立项进行研制,这一系统的“多极阵列压电换能器”由中国科学院声学研究所经过 ５年的预研、研究,于 ２０００年研制成功． 在２０００年下半年,“多极阵列压电换能器”与其相关仪器联机在毕北油田并下实际测试,结果表明全部满足合同要求（中国海洋石油测井公司技术开发合同书,合同编号：９８…