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111.
基于收益管理理论,对产品瞬态扩散模型进行拓展,选择盗版容忍度、价格和创新改进作为控制变量,扩散速度和创新水平作为状态变量,构建收益最大化的动态定价模型,依据最优化控制理论,建立哈密尔顿方程进行求解,探讨了三个控制变量的联合优化策略和相关特性,通过算例仿真验证其结论。结论显示:应采取撇脂定价策略;当由盗版引起边际收益增加的价值量与损失价值相等时,盗版容忍度达到最优;与产品生命周期的成长阶段相比较,在成熟阶段,应逐渐增加盗版容忍度,同时,减缓创新改进的速度;当损失结构降低时,应提高盗版容忍度,并且可采用创新与保护监管相互互补的策略。动态建模能够拓展静态模型中关于网络外部性的概念,分析连续状态下的变量,与自适应学习机制相一致,对实践具有更好的借鉴作用。 相似文献
112.
半正定复方阵的Kronecker乘积 总被引:7,自引:0,他引:7
本文应用半正定(未必是Hermite)复方阵在合同下的标准形给出两个半正定(未必是Hermite)复方阵的Kronecker乘积为半正定的充要条件 相似文献
113.
从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式. 相似文献
114.
讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式. 相似文献
115.
不允许卖空证券组合选择的有效子集 总被引:9,自引:0,他引:9
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowits有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。 相似文献
116.
广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法 总被引:22,自引:0,他引:22
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系. 相似文献
117.
跳扩散模型中亚式期权的定价 总被引:4,自引:0,他引:4
本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题. 相似文献
118.
119.
基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown.运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果. 相似文献
120.
Hansonp「3」将成本加成定价作为一个动力学过程进行分析。本文推广了Hanson的命题3,纠正了Hanson命题的2的一个并得出正确的结果。对U-形平均成本曲线的成本加成定价导出了这一动力学过程产生混沌的充分条件,并讨论了这些结果的经济含义。 相似文献