全文获取类型
收费全文 | 300篇 |
免费 | 33篇 |
国内免费 | 10篇 |
专业分类
化学 | 2篇 |
力学 | 3篇 |
综合类 | 13篇 |
数学 | 318篇 |
物理学 | 7篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 4篇 |
2022年 | 5篇 |
2021年 | 2篇 |
2020年 | 8篇 |
2019年 | 4篇 |
2018年 | 8篇 |
2017年 | 6篇 |
2016年 | 4篇 |
2015年 | 16篇 |
2014年 | 19篇 |
2013年 | 14篇 |
2012年 | 31篇 |
2011年 | 20篇 |
2010年 | 23篇 |
2009年 | 24篇 |
2008年 | 26篇 |
2007年 | 17篇 |
2006年 | 24篇 |
2005年 | 10篇 |
2004年 | 15篇 |
2003年 | 16篇 |
2002年 | 7篇 |
2001年 | 10篇 |
2000年 | 7篇 |
1999年 | 4篇 |
1998年 | 4篇 |
1997年 | 4篇 |
1996年 | 3篇 |
1994年 | 2篇 |
1993年 | 2篇 |
1991年 | 2篇 |
1989年 | 1篇 |
排序方式: 共有343条查询结果,搜索用时 15 毫秒
51.
通过对中国古代一种游戏的讨论,建立了数学模型,从而构造了一种与置换群成反同构的互换群,得到一些有趣的结果 相似文献
52.
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响. 相似文献
53.
考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式. 相似文献
54.
随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵的情形。针对这一问题,利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的均值—方差投资组合模型,在不同借贷利率条件下得到了前沿组合和组合前沿的解析解,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,推广了经典Markowitz模型。 相似文献
55.
本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论. 相似文献
56.
李育强 《数学物理学报(A辑)》2009,29(1):1-9
章主要证明了状态相依的分枝过程序列的一个极限定理, 结果表明非线性利率期限结构模型可以通过状态相依分枝过程的极限方式得到. 相似文献
57.
寿险模型中利率的随机性问题是近几年来保险精算学中研究的热点和重点问题。本文从降低保险公司所面临风险的角度出发,在随机利率条件下给出确定两全保险的最佳年限模型。 相似文献
58.
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无风险利率,投资和相关系数之间的关系,以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响. 相似文献
59.
60.