认股权证的保险精算定价

引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.     

指数函数需求下供应链公平偏好信息动态演进研究

在指数函数需求下对零售商公平偏好信息动态演进进行了研究,并与线性需求条件下的研究结论进行了对比分析。研究发现:两种需求条件下可得到相同的结论,如批发价格和零售价格对公平偏好的敏感性分析,批发价格契约不能协调供应链,但却能缓减"双重边际效应"等.同时还发现:两种需求条件下可得到不同的结论,如当零售商为公平偏好类型且信息非对称时,零售商效用、供应链效用在指数函数下随自身公平偏好强度递增而在线性需求函数下随自身公平偏好强度递减等.需求函数的形式会影响供应链中的利润分配,在指数函数需求条件下,零售商利润肯定不比供应商少且只要零售商向供应商传递公平偏好信号,那么零售商就一定能够超过供应商利润,且超过部分随公平偏好度递增.     

基于Shapley值的港口船舶清污协议费费率定价方法研究

针对我国港口船舶清污协议费的定价问题,兼顾公平与效率原则,在根据船舶在港口发生污染事故的风险水平划分其风险等级的基础上,运用Shapley值的简化公式对港口清污资源的总配置成本进行分摊,计算得出每艘船舶每天所需分摊的配置成本,消除了短期船舶靠泊的动态性对分摊结果的影响,是制订港口清污费费率征收标准的理论依据。算例分析结果表明现行船舶清污协议费征收标准过高,本文计算的分摊结果兼顾了公平与效率的原则,并且证明了其满足个体理性,集体理性以及联盟稳定性的要求。     

汽车保险的精算模型及其应用

本文应用我国一家保险公司的实际数据 ,对各种可以反映保单持有人索赔次数的模型 (包括负二项模型、泊松 -逆高斯模型、二元风险模型、三元风险模型、二项 -贝塔模型和负二项 -帆塔模型 )分别进行了拟合 ,结果表明三元风险模型拟合效果最好 ,因此利用三元风险模型构造了对保单持有人根据后验风险的大小调整其续期保费的系统     

中国人口死亡率建模比较及长寿风险度量

以我国颁布的3套保险行业经验生命表为基础，结合1995-2017年国家统计局发布的《中国统计年鉴》中的死亡率数据，首先分析了中国全年龄人口数据死亡率动静态变动特点，其次比较了LC，CBD和APC 3种模型对中国死亡率数据的拟合优劣，最后采用最优APC模型度量了不同生命表下的长寿风险.死亡率的动态变化会导致以经验生命表为依据的年金产品定价出现偏差，增加养老金管理机构的承保风险.     

保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

风险的随机优在保险中的应用

本文利用随机优序给出了一种保费计算的原理,并讨论几种精算中常用的保费计算法对此原理的适合情况。     

二重非齐次马氏链及其随机变换的若干强极限定理

利用鞅方法,给出二重非齐次马尔可夫链三元函数的几个强极限定理.作为特例,将赌博系统的随机变换概念推广到二重马氏链情形,得到二重马氏链随机选择与随机公平比的若干极限定理.     

公平偏好下双渠道旅游供应链运作策略研究

针对景区和旅游酒店组成的双渠道旅游供应链,构建了景区和旅游酒店均无公平偏好、仅单独一方具有公平偏好以及双方均具有公平偏好时的供应链运作决策模型,分析了不同情形下公平偏好特性对各主体运作策略和收益的影响.研究发现,各主体公平偏好特性对景区纯门票定价没有影响,但却提高了酒店套票价格.一方企业的公平偏好特性对另一方来说会成为了一种负担,企业需要分割部分收益给有公平偏好的对方,以此降低对方的不公平感受.而有意思的是,在一定条件下,尽管一方将自身部分收益转让给对方,但却可能进一步加剧对方嫉妒与不满心理,对方效用下降并感到不公平,此时企业最好的办法是另寻新的合作者;反之,一方通过分割部分收益给对方企业,令对方效用增加并感到公平,可以成为其长期的合作者.     

订单信息对双供应商公平偏好的实验研究

为了研究订单信息对双渠道进货供应商公平偏好的影响，本文考察由一个制造商和两个同质供应商组成的双渠道进货供应链，其中供应商按照价格折扣给制造商供货。为了获取更多优惠，制造商将会给一个供应商分配尽可能多的订单，因而引起小订单供应商的不满。这种小订单供应商对公平的偏好可能导致其拒绝供货。通过设计和实施实验室实验，本文对比订单是完全信息和不完全信息两种情境下被试的决策行为倾向。实验结果表明，在两种情境下被试决策都偏离理论预期，公平偏好是造成这一现象的主要因素。供应商在不完全信息下表现出更强的公平偏好。基于实验所观察到的现象，分别建立了完全信息和不完全信息下的行为模型，并通过参数估计考察了它们的有效性。研究结论表明，在双渠道进货时应重点关注小订单供应商的公平偏好，不要故意隐藏订单信息。