有限合作博弈的Shapley分配

以Myerson关于有限合作的图博弈模型为基础,结合经典合作博弈的相关结论,建立了有限合作博弈的Shapley分配,讨论了分配的相关性质.同时在支付函数满足链递增性的假设下,进一步研究了有限合作关系变化对收益分配的影响,给出了相关的研究结论.     

抵押贷款信用违约互换的定价

在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.     

信用评级模型的数据离散化研究

连续变量离散化属于信用评级建模的初始阶段,科学的离散化操作能够提升模型的分类效果和参数的稳定性,便于评级模型的产品呈现.考虑信用评级的误判成本差异,对类别-属性一致性最大化准则进行类别权重调整,提出ACACM准则,并提出基于ACACM准则的数据离散化算法.ACACM算法调整原算法中不同类别个体的权重,更加倾向于刻画误判成本较高的违约客户,使离散化后的变量能够提升评级模型的风险控制能力,更适合信用评级建模.     

产能过剩下“京东白条”的供应链模型分析北大核心CSCD

"京东白条"是基于供应链关系的消费信贷,将供应链中金融行为从供应链企业延伸至最终消费端.运用产能过剩刻画供过于求市场环境下的激烈竞争,构建了京东白条模式下的供应链模型,分析了随机需求下零售商信用与消费者信用对产能过剩供应链的作用规律,深入探究金融行为通过供应链关系对实体经济的影响.研究发现:产能过剩降低供应链的效益及效率;零售商信用无法刺激需求也无法改善供应链绩效,其实质是供应链内部的资金融通,无法化解产能过剩;而类似于京东白条模式的消费者信用能有效化解产能过剩,同时能增强供应链捕捉市场机会的能力.研究为消费金融的实施提供了理论支撑.     

带风险偏好的区间支付交流结构合作博弈及平均树解北大核心CSCD

针对具有区间支付的限制结盟合作博弈,考虑现实局中人的不同偏好信息,通过引入风险偏好均值,提出了具有风险偏好的区间支付交流结构合作博弈及其平均树解.通过公理化体系对此解的存在性进行了证明,并将此分配方法应用到供应链纵向研发合作企业收益分配的实例中,表明该方法的有效性和可行性.此研究同时考虑了合作结盟的限制约束性和局中人的风险态度差异性,不仅能有效刻画现实结盟情境,且利于分配收益函数的求解.     

处理不平衡征信数据的零膨胀信用评级模型

征信数据中的客户往往呈现"好多坏少"的不平衡结构,这种结构使得一般的分类模型在预测客户信用表现时失效。本文基于零膨胀计数模型的建模思想,分别提出处理因变量为二分类变量、多分类变量、计数变量的零膨胀信用评级模型(ZICSM),将客户结构拆分为稳定好客户、不稳定好客户和坏客户三个部分,利用模型自身优势形成严谨和宽松的两套贷款审批机制。ZICSM模型对目标函数进行权数调整,使模型更加关注"坏"客户,在目标函数中加入惩罚项,使模型具备组变量选择功能。此外,本文提出兼顾风险把控和市场份额的RS得分指标,借以评价信用评级模型的分类效果。模拟研究和实证研究的结果表明,ZICSM模型能够提升金融机构的贷款收益,增加其审批机制的灵活性,适用于处理征信数据的不平衡问题。     

基于主分量分析和BP神经网络的个人信用评估模型

运用基于主分量分析和神经网络(PCA-NN)的个人信用评估模型以期取得更好的预测分类能力.经实证分析及与SVM方法、线性判别分析、Logistic回归分析、最近邻估计、分类回归树及神经网络等方法的对比,结果表明,该方法有很好的预测效果.     

基于信息熵和回归分析的信用风险评估研究

信用风险管理一直是银行和其他金融机构最关心的问题之一。本利用信息熵与传统的统计回归对比分析的方法，对信用信息数据库中的逻辑变量进行了数值化处理，在完成属性筛选的基础上，建立多元回归模型来实现对客户特征的评估。实证研究表明，这种数值化的处理方法是可行的，利用该方法评估和预测可能发生的信用风险是有实用价值的。     

财政转移支付纵向均衡问题的研究

本应用二人主从Stackelberg博弈模型研究中央政府与地方政府财政转移支付的纵向均衡问题，根据问题本身建立了一个既考虑激励机制又考虑约束机制的双层规划模型，通过模型的求解得到了确定转移支付总量的解析表达式。并对其结果给出了直观的几何解释，为研究财政转移支付纵向均衡的总量分配给出了一个可以具体操作一种思路和方法。     

资金成本下延迟支付期限的收益分享契约

针对由单一制造商和单一零售商组成的供应链系统,建立了随机需求下考虑有资金成本延迟支付期限的收益分享契约模型,研究两种决策(分散化和集中化)下,延迟支付期限是如何影响资金约束零售商的最优订货数量以及供应链系统的利润.分析表明,不管是分散化还是集中化决策,考虑有资金成本延迟支付期限的收益分享契约使供应链系统的最优订货量和利润都增大.最后,运用数值分析验证了结论.