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死亡率降低对纯保费的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国社会、经济的迅速发展,我国人口的健康水平有了提高,人口死亡率明显下降。这一下降趋势对寿险保费的计算产生了不可低估的影响。对生存险而言,死亡率的下降意味着保险公司预期外的风险:对死亡险而言,死亡率的下降虽没有带来预期外的风险,但高估的保费会影响产品的吸引力,从而影响公司的利润。本文就终生寿险、养老保险和生死两全保险为例,探讨了传统精算方法的不足,并提出了可能的修正方法。 相似文献
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引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格. 相似文献
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汽车保险的精算模型及其应用 总被引:12,自引:0,他引:12
本文应用我国一家保险公司的实际数据 ,对各种可以反映保单持有人索赔次数的模型 (包括负二项模型、泊松 -逆高斯模型、二元风险模型、三元风险模型、二项 -贝塔模型和负二项 -帆塔模型 )分别进行了拟合 ,结果表明三元风险模型拟合效果最好 ,因此利用三元风险模型构造了对保单持有人根据后验风险的大小调整其续期保费的系统 相似文献
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关于停止损失再保险的调节系数最大化问题 总被引:1,自引:0,他引:1
停止损失再保险作为一种再保险方式,在具有相同保费的前提下,能使保险人的期望效用最大,并能使其自留风险方差最小.另外在保费和费率相等的前提下,停止损失再保险的调节系数不可能比其他再保险方式的调节系数小.本论文在此基础上作了相应推广,讨论了在保费相等的前提下,停止损失再保险的费率满足时,其调节系数不小于其他再保险方式的调节系数. 相似文献
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广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法 总被引:22,自引:0,他引:22
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系. 相似文献