全文获取类型
收费全文 | 574篇 |
免费 | 66篇 |
国内免费 | 21篇 |
专业分类
综合类 | 20篇 |
数学 | 633篇 |
物理学 | 8篇 |
出版年
2024年 | 2篇 |
2023年 | 13篇 |
2022年 | 18篇 |
2021年 | 12篇 |
2020年 | 11篇 |
2019年 | 20篇 |
2018年 | 21篇 |
2017年 | 25篇 |
2016年 | 24篇 |
2015年 | 24篇 |
2014年 | 30篇 |
2013年 | 31篇 |
2012年 | 40篇 |
2011年 | 48篇 |
2010年 | 55篇 |
2009年 | 40篇 |
2008年 | 43篇 |
2007年 | 38篇 |
2006年 | 29篇 |
2005年 | 36篇 |
2004年 | 29篇 |
2003年 | 30篇 |
2002年 | 20篇 |
2001年 | 7篇 |
2000年 | 9篇 |
1999年 | 4篇 |
1996年 | 2篇 |
排序方式: 共有661条查询结果,搜索用时 171 毫秒
21.
针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数收益率运动形态(该过程是kou提出的双指数跳-扩散过程的推广),并利用Esscher风险中性变换,研究了幂型期权的定价公式.还设计了两种创新的幂型期权,在非对称漂移双gamma跳-扩散过程下给出了相应的定价公式. 相似文献
22.
23.
24.
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解. 相似文献
25.
研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性. 相似文献
26.
27.
28.
29.
30.
本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解. 相似文献