PLC梯形图转化为多操作数逻辑指令的设计与实现

针对每一个操作数有一个操作码的PLC逻辑指令,设计了一个操作码可带多个操作数,操作数附加“辅助符号位”的新型PLC逻辑指令,避免在执行逻辑指令过程中有多少个操作数需要译码多少次的状况。研究这种新指令语句的数据结构和梯形图的数据结构,应用这两种数据结构研究梯形图转化成新指令表的转化算法。对梯形图采用按梯级顺序递归扫描方法构造二叉树结构,然后对二叉树进行后序遍历得到一个中间结果指令表,对中间结果指令表经过逻辑关系的分析与同类型逻辑关系操作数的合并处理得到最终的指令表。通过对串并联结构梯形图的转换测试,其新指令语句的转化结果正确。     

具有跳扩散的美式期权二叉树计算格式的收敛速率

American put option with jump-diffusion can be modelled as a vari- ational inequality problem with an integral term.Under the stability condition (σ~2Δt)/(Δx~2)≤1,whereΔx=ln(S_n 1)/(S_n),the convergence rate O((Δx)~(2/3) (Δt)~(1/3))of the explicit finite scheme for this problem is obtained by using penalization technique. The binomial tree scheme of this model,which is equivalent to the explicit scheme, is convergent by the same rate.     

基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法

运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.     

二叉树SVM算法在小样本故障诊断中的优化

针对二叉树支持向量机多分类算法在故障诊断中存在误差累积的问题,提出了一种新的算法优化方案。该方案旨在通过对分类顺序的优化来降低误差在二叉树架构层次间的传递和累积。算法充分考虑了小样本分布特点,首先从空间聚类分析的角度结合类间距离和类内密集性建立可分性测度作为主要的分类依据,其次从实际训练角度出发提出用预验证的方法作为对上述依据的补充。最后,利用UCI标准数据集,通过与不同多类算法进行比较,证明了该优化方案运用于小样本故障诊断中具有更高的推广性和鲁棒性。     

期权定价新型二叉树参数模型的构造

对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析,利用矩法构造出新型的二叉树参数模型.新的模型避免了负的概率并且具有很高的计算精度,因而可应用于计算各种期权的价格.     

完全二叉树理论的计算复杂度

完全二叉树的一阶理论已被证明具有量词消去的性质,进而计算了完全二叉树模型中元素的CB秩.本文利用有界Ehrenfeucht-Frassé博弈研究完全二叉树的一阶理论,证明了此理论的时间计算复杂度上界为22cn,空间计算复杂度上界为2dn(其中n为输入长度,c,d为合适的常数).     

线索二叉树结构的一点改进

给出了一种改进的线索二叉树结构优点在于：在其它性能不变的前提下,遍历的二叉树的效率比经典的先序和后序线索二叉树优越。     

带状方程组二叉树MIMD算法

利用行处理法和分治策略给出一个基于分布式存储MIMD二叉树随机模型求解任意带状方程组的并行迭代算法，证明算法对相容性带状方程组收敛并分析算法的通信复杂度。     

基于二叉树模型的可转债价值分析——以国君转债为例

针对提高投资收益率的问题,采用二叉树模型对可转债价值进行分析.以国君转债为例,运用二叉树模型计算2019年4月30日—2019年6月11日共30个交易日的可转债理论价格,并与市场实际收市价进行对比.由于可转债有可以提前行权的美式期权特点,可转债价值在多数时间段是处于被高估的状态,并且还受到模型的偏差等因素影响.     

基于跳扩散模型欧式期权定价的条件二叉树方法

对股票价格的跳扩散模型进行了分析,在CRR二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发生跳跃的情况,得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型,并且证明在极限情况下,该条件二叉树模型的期权定价公式趋于Merton的解析定价公式,数值试验证实该条件二叉树模型的有效性。