Granger因果检验的非线性进展及应用研究

Granger因果检验是计量经济学的重要组成部分,也是现代经济、金融学分析的重要工具,近年来Granger因果检验在非线性检验方向有了较大进展。本文在线性Granger因果检验的基础上,阐述了Granger因果检验的非线性进展,重点总结了针对一阶矩的基于回归模型、非参函数和信息理论的三大类非线性方法以及针对二阶矩的基于残差交叉相关系数和多元条件方差模型下的两大类非线性方法,讨论了不同非线性Granger方法中数据要求、核心模型、建模关键以及模型优缺点,提出了Granger因果检验"线性-非线性"的整体框架和研究范式.通过模型分析和比较,本文可为因果检验的非线性理论和模型研究提供参考,并对因果检验在经济和金融领域的更广泛应用提供支持。     

连续交易制度与价格发现功能——基于我国黄金期货市场的实证研究

连续交易制度是提升我国黄金期货市场国际竞争力的重要举措。采用2011年1月至2014年9月中美黄金期货市场日收盘价数据,利用VEC模型、信息份额模型、VEC-BEKK-MGARCH模型、DCC-MGARCH模型,研究了该制度对上海黄金期货市场价格发现功能的影响。结果表明:制度推出后,上海黄金期货市场的价格发现功能得到提升,不过仍弱于美国市场,美国市场对上海市场的收益率传递效应减弱,两市场之间的波动溢出效应有所增强,时变动态相关系数振动幅度明显降低。     

提前期不确定条件下的预防性维修备件存储模型研究

在考虑预防性维修周期和提前期不确定的条件下,分别研究备件存储与其相关的维修费用、缺货费用、库存费用以及订购费用等四种费用之间的关系,明确了备件存储量对各项费用的影响.以各项费用总和最小化为目标,构建了提前期不确定条件下的预防性维修备件存储模型.通过备件存储模型的构建,对备件存储过程中的各项成本进行分析,以期对备件库存策略的确定给出一种解决方案.     

基于Vague集的二阶不确定性决策融合模型

针对广义传感器使用所产生的弱知识环境下不确定信息决策融合问题,给出了基于二阶Vague集的不确定信息的融合模型.通过数据示例演示了方法操作过程,并从不确定性来源、数据、模型、性能等方面讨论了本算法的先进性.结果表明,方法在二阶不确定决策融合中具有准确度高、稳定性好、容错能力强等优点.     

IT助阵

在供应链金融中,银行和核心企业都可以是主动方,但作为直接筹资方的中小企业,却显得那么被动。尽管供应链融资在解决中小企业融资难方面有诸多优势,但仍有一些壁垒,将大量中小企业拒之门外。银行业在抱怨：“企业信息手段跟不上,这也限制了我们发展供应链融资业务”。     

2010上海世博会影响力的定量评估——影响力的点刺激连带效应定量评估模型

利用互联网数据,在合理假设的前提下,给出了上海世博会对上海旅游业影响的定量评估.利用线性加权综合分析法建立综合评价指标的线性模型,并从两个不同的角度,分别得出上海世博会对上海旅游业的综合评价指标,同时建立灰色系统预测模型,利用2006至2009年的评价指标,对2010年的评价指标进行预测.通过实际的增长值与预测增长值的...     

相干原子束-相干腔场相互作用系统中量子信息的交换传递

利用演化因子给出了相干原子束与相干腔场相互作用系统的演化规律.研究了其相互作用过程,结果表明:量子信息不但可以在相干原子与相干腔场之间相互交换,而且可以在不同相干腔场之间传递.还发现:在普遍情况下,信息交换传递的条件与原子跃迁的频率(ωa,k)及其相对相位(ξ)、光场的频率(ωf,k)及其相对相位(η)、原子与光场的耦合强度(g)和相互作用时间(t)等均有关,但当原子与光场发生共振相互作用时,其条件仅与g、t有关.     

一种2．5维井间透射波层析成像方法

提出了一种2．5维井间地震透射波走时层析成像方法。考虑实际钻井轨迹的三维空间展布和井间地震射线对三维模型覆盖次数的严重不足,建立了2．5维井间速度模型。结合钻井、测井等获得的地层资料,把模型离散成2．5维水平梯形棱柱单元,每个单元慢度用其左右边界处的离散慢度值的线性函数表示。根据Fermat原理,提出了基于这种2．5维离散模型的三维射线追踪算法,并用预条件共轭梯度优化算法解层析反演问题。该方法适于井孔偏斜的情况,能很好地描述地层起伏和速度的变化,方便地使用先验信息进行建模和约束,提高了层析成像结果的可靠性和分辨率。对理论合成资料和实际采集资料皆取得了良好的应用效果。     

采用邻域近似算法估计环境参数不确定性

根据贝叶斯理论,逆问题的解可以用后验概率密度来表征,它包含了模型参数先验知识和观测数据信息,反映了反演参数的不确定性。一种快速吉布斯采样算法已经被用于后验概率密度的多维积分运算,但其需要调用大量的声场前向模型,在多个频率或水平变化的匹配场参数反演中,计算量仍然很大。基于邻域近似算法,提出一种比快速吉布斯采样算法更快的参数不确定性估计方法。对低维参数反演问题,邻域算法可以很好地逼近真实的后验概率密度;而对高维问题及其敏感参数,在模型参数样本量有限的条件下,邻域算法很难精确地估计后验概率密度。为了克服以上缺点,并完整地得到反演参数的不确定性信息,设计了一种多步估计方案。数值仿真和实测数据分析表明,多步邻域算法采用较少的计算代价,可获得与快速吉布斯方法相似的估计精度。     

雾化场光学全息与数字全息联合测量

针对雾化场光学全息测量存在干板湿化学处理繁琐、再现像采集耗时的问题,提出光学全息与数字全息联合测量的方法,建立由同轴光学全息、同轴数字全息以及数字延迟信号发生器组成的测量系统,并以双孔直射式喷嘴产生的雾化场为测量对象,利用该测量系统在一次测量中同时获得雾化场的光学全息和数字全息的再现图像,两者具有很好的一致性。光学和数字再现图像相对应的视场范围分别为27.87 mm4.77 mm和27.59 mm6.67 mm,数字方式获得视场范围内单一层面再现像的时间仅为8 s,而光学方式将近1 h。结果表明,光学全息与数字全息联合测量时,通过数字全息的雾化再现图像能够对实验总体效果进行实时评估,提高了雾化场全息测量的实验效率。