基于时间序列采样的正则化回归算法的收敛性

给出了基于时间序列采样的正则化回归算法的误差分析,即先将误差收敛归结为正则误差和样本误差,借助于Hoeffding型不等式给出了正则误差估计;同时,使用覆盖数及基于时间序列的Hoeffding型不等式给出了样本误差估计,从而算出学习速度一种上界的估计．最后的结果也说明学习速度能达到指数收敛性．     

关于一致凸Banach空间中渐近非扩张半群的几乎轨道的渐近行为

设Ｘ是具有Ｆｒｃｈｅｔ可微范数的一致凸Ｂａｎａｃｈ空间，Ｃ是Ｘ的有界闭凸子集，Ｓ＝｛Ｔ（ｔ）：ｔ≥０｝是Ｃ上渐近非扩张牛群．若ｕ（·）：［０，＋∞）→Ｃ是Ｓ的几乎轨道且关于ｔ∈［０，＋∞）一致连续，则｛ｕ（ｔ）｝几乎弱收敛到集合　　｛ｕ（ｒ）：ｒ≥ｔ｝∩Ｆ（ｓ）的唯一点。     

随机环境下NLAR模型的非遍历性

本文对随机环境下的NLAR模型进行了分析，并得到该模型非遍历的一个判别准则。     

C-正则预解算子族的遍历性

本文研究了C-正则预解算子族的Abel遍历性和Cesaro遍历性.给出了两种遍历性的 相互关系及其基本性质.     

IFS中一个经典遍历性质的一些推广

该文针对概率迭代函数系统(IFS),给出一些遍历性质,这些结果推广了Elton[2]的结果,一个结果在某种意义上与Fustenberg[4]和Assani [1]关于弱混合系统中的结果类似.     

ON THE SINGULARITY OF LEAST SQUARES ESTIMATOR FOR MEAN-REVERTING α-STABLE MOTIONS

We study the problem of parameter estimation for mean-reverting α-stable motion, dXt = （a0 - θ0Xt）dt ＋ dZt, observed at discrete time instants. A least squares estimator is obtained and its asymptotics is discussed in the singular case （a0, θ0） = （0, 0）. If a0 = 0, then the mean-reverting α-stable motion becomes Ornstein-Uhlenbeck process and is studied in [7] in the ergodic case θ0 〉 0. For the Ornstein-Uhlenbeck process, asymptotics of the least squares estimators for the singular case （θ0 = 0） and for ergodic case （θ0 〉 0） are completely different.     

带随机延滞的ARCH模型的几何遍历性

本文对带随机延滞的ARCH模型进行了分析,并得到该模型伴随几何遍历的一个判别准则.     

关于连续状态非齐次马氏链的绝对平均强遍历性

引进连续状态非齐次马氏链绝对平均强遍历的概念,研究连续状态非齐次马氏链满足这种强遍历的一个充分条件,并给出绝对平均强遍历性在马氏决策过程中的应用.     

广义Kolmogorov矩阵的遍历性

在本文中,我们证明了广义Kolmogorov矩阵所对应的Markov链的强遍历性与指数遍历性,并且给出它的最大指数遍历常数的一个下界。     

Banach空间中非Lipschitzian交换非线性拓扑半群的遍历理论

本文在满足opial条件或存在Frechet可微范数的一致凸Banach空间中,给出了非Lipschitzian交换拓扑半群的遍历收敛定理及弱收敛定理.