Logistic-Hull-White随机波动率期权定价

研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性.     

动物最优觅食理论

介绍动物觅食行为的建模。首先考察觅食动物的搜寻、处理所需时间和能量等基本因素如何影响食饵的选择,建立一个初等模型,使觅食动物的净能量获取率最大,并可预测动物的“最优”食物,然后考虑食饵识别时间、食物地块和觅食中心位置等因素来修正、改进这个模型。最后,用一些实验数据来解释这些模型。     

时滞变质品供应链的数量折扣协调模型

在由单个批发商与单个零售商组成的两级时滞变质品供应链中,分别建立分散决策和集中决策下供应链系统的单位时间利润函数,通过比较得到集中决策优于分散决策的条件。引入数量折扣契约对时滞变质品供应链进行协调,促使整个供应链系统实现集中决策下的最优状态。设计收益共享合同来合理分配协调后的利润增量,保证批发商和零售商的单位时间利润都比协调前有所增加,从而实现供应链系统的帕累托改善。最后,通过数值算例演示了两种决策模式的单位时间利润情况,并分析了关键参数对供应链系统及各成员企业单位时间利润水平的影响。     

具有阻尼的p系统弱熵解的非线性扩散波的收敛率

研究具有阻尼的p-系统Cauchy问题弱熵解的渐近行为. 在L^∞-模或L²-模意义下获得了弱熵解的非线性扩散波的收敛率, 这种收敛率类似于由Nishihara得到的光滑解的衰减率, 所用方法是粘性消失法和能量方法.     

加权无标度网络中的疾病传播

提出具有加权传播率和非线性传染能力的SIR模型和SIS模型,通过平均场方法证明了这两个模型在加权无标度网络中可以存在非零的传播阈值,从而传播率需要跨越更大的传播阈值才能流行.并且得到的结果在特殊情况下可退化为已有的一些经典结论.     

随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式

外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中的定价函数由Attari公式给出.数值分析给出了本外币对称公式的应用示范,并且详细分析了Attari公式的计算速度优势.     

空中交通管理中的地面等待策略研究

就现代空中交通管理中地面等待策略 (GDP)的发展和现状作了简要的总结概括 ,阐述了地面等待对空中交通流量管理的影响与意义 ,分类分析了地面等待策略 ,同时从众多理论研究中归纳出了几种典型模型和求解方法 ,并对各种模型、方法进行了比较分析 ,最后提出了地面等待策略的发展趋势和方向 .     

旋转肥皂泡热对流能量耗散与边界层特性的数值模拟

将底部加热的半个肥皂泡作为一个新的热对流模型,结合了肥皂泡固有的球面与准二维特征,由此有助于理解行星大气流动中的复杂物理机制与热对流特性.本文使用直接数值模拟方法计算了旋转肥皂泡上的湍流热对流,研究了肥皂泡上的温度与黏性边界层以及拟热能和动能耗散规律.结合肥皂泡上温度场与速度场特征,分别根据温度脉动均方根最大值以及速度脉动边界处斜率延长线与最大值交点提出了肥皂泡上温度与黏性边界层的识别方法.研究发现,当肥皂泡从边界吸收能量时,拟热能耗散与动能耗散均集中在边界层中,肥皂泡上的温度边界层与黏性边界层厚度与瑞利数Ra存在明确的标度关系.相比经典Rayleigh-Bénrad对流(RB对流)模型,温度标度指数具有较为接近的结果,但速度标度指数存在一定的差异.此外,在混合区,均方根温度(T^*)随纬度(θ)具有近似T^*～θ^0.5的标度关系,这与RB对流模型及其相应的理论预测一致.最后通过能量平衡方程发现,肥皂泡上拟热能内耗散率ε0/T和动能内耗散率ε0/u比拟热能外耗散率ε1/T和动能外耗散率ε1/u大1个量级,拟热能与动能的内部耗...     

新型内嵌式热管流型演化与传热特性实验研究

本文面向电蓄热采暖应用设计了一种新型内嵌式热管,通过可视化和传热实验研究了充液率在5%至70%之间变化时热管内部的流型演化规律和传热特性。根据流型演化过程可以将充液率分为小、中、大三个类别。小充液率时,热管内部出现间歇剧烈沸腾过程;中等充液率时,热管内部出现持续沸腾现象,冷凝段受到搅混流的周期性冲刷;大充液率时,气液混合工质在绝热段往复振荡,冷凝段始终存在液态工质。对于充液高度小于加热段高度和充液高度大于加热段高度两种情况,随着充液率的增大,热阻均先降低后升高,但充液高度大于加热段高度时的热阻普遍大于充液高度小于加热段高度时的热阻。10%充液率时热阻最小,80 W加热功率时约为0.017℃/W,此时蒸发段为持续薄液膜蒸发传热,冷凝段为周期性扰动冷凝和强制对流耦合传热。     

准等熵压缩实验中金属铝的热力学耗散分析

为获取高压下材料的纯热力学压力-比容参考线和完全物态方程,减去应力-应变曲线中的其它信息,对准等熵压缩实验中由加载应变率引起的黏性耗散和热传导引起的热耗散做了分析讨论。基于反积分计算和流体动力学积分计算相结合的方法,根据激光加载(约108 s-1)和磁驱动准等熵压缩(约105 s-1)的实验数据,对材料声速、应力-应变曲线、温度和熵增等物理量进行计算,分析了不同应变率与该物理量的关系;还对热传导和SCG本构模型进行了计算,分析了热传导引起的温度变化对材料屈服强度、剪切模量和拉格朗日声速的影响。结果表明:激光加载实验中,应变率引起的温升差异约为180K,熵增差异约为250J/(kg·K),热传导导致温度下降40K;磁驱动准等熵压缩应变率较低,引起的熵增变化小于8J/(kg·K)。