多心理账户下机构投资者的风险优化研究

从决策有限理性角度，引入行为金融理论于机构投资风险优化系统，对多心理账户条件下机构投资的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例，对机构投资风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心，建立了多心理账户条件下机构投资的风险优化模型，为机构投资的风险优化实践提供了一种量化分析工具。     

时间序列和渐近正态性的一个结果

Brockwell和Davis在[1]中给出了时间序列和渐近正态性方面的一个结果，本文用不同的方法且在较弱的条件下，得到了同样的结论。     

初-边值问题驻波解的渐近稳定性

本文考虑一带有人工粘性的二维定常等熵无旋平面流方程组的初-边值问题. 在一定的假设下,我们证明其驻波解是渐近稳定的.     

具有避难所的非自治竞争系统的持续生存和全局稳定性

考虑一个四缀块模型，其中一缀块里有三个竞争种群，另外三个分别是它们的避难所，并且种群能在竞争缀块和各自的避难所间相互扩散．在一定的条件下，我们给出了此模型的持续生存，周期性和全局稳定性．     

周期系数三种群Lotka－Volterra混合模型分析

考虑三种群Ｌｏｔｋａ－Ｖｏｌｔｅｒｒａ周期系数模型，种群间既有捕食关系又有竞争关系，得到唯一存在全局渐近稳定周期解的条件，并举例说明条件的可行性．     

关于一类非平衡交互作用粒子系统的相变

本文利用一维格点上非平衡Glauber＋Kawasaki过程所对应的Hgdrodynamic宏观方程，刻画了过程何时从一非渐近稳定态开始分离，该非渐近稳定态对应于一具有均值为常数的乘积测度，证明了时间标度在一定范围时，过程仍逗留在该非渐近稳定态．而时间标度超出该范围时，过程向渐近稳定态分叉，即系统发生相变．     

一类具有奇异系数的弱双曲型方程的解的可微性及渐近性

本文讨论如下形式的方程((?)/(?)~t-it~ρD_x)(?)/(?)~t+it~ρD_x+(α+β)/t~α)u+α/t~α-(?)/(?)~t+α(α+β)/t~(2α)u=f(t,x) (1)x∈R~n,00,α≥1的常数。α及β也是常数。方程在 t=O 有重特征。而低阶项的系数正好在 t=0 有奇异性。我们在方程的低阶项符合一定条件,且方程的特征根的重数与低阶项的奇异性的阶数满足一定关系时,给出了方程(1)的解的唯一性与可微性定理。并讨论了当 t→+0 时,解的渐近性态。     

An Implicit Iteration Process with Errors for a Finite Family of r-strictly Asymptotically Pseudocontractive Mappings

In this paper,we will establish several strong convergence theorems for the approximation ofcommon fixed points of r-strictly asymptotically pseudocontractive mappings in uniformly convex Banachspaces using the modiied implicit iteration sequence with errors,and prove the necessary and sufficient conditionsfor the convergence of the sequence.Our results generalize,extend and improve the recent work,in thistopic.     

一类半参数回归模型的估计理论

考虑半参数回归模型Y=X’β+g(T)+e,其中(X,T)为取值于R^p×[0,1]上的随机向量,β为p×1未知参数向量,g为定义于[0,1]上的未知函数,e为随机误差,Ee=0,Ee²=σ²>0,且(X,T)与e独立。本文综合最近邻和最小二乘的方法定义了β,g和σ²的估计量,g_n^*和。在适当条件下证明了和的渐近正态性,并得到了g_n^*的最优收敛速度。