马氏环境下的一类离散风险模型

文章主要讨论了马氏环境下的一类离散风险模型，其中在任意单位时间区间内的索赔情况由一三个状态的平稳马尔科夫链{Ik≥0）决定：Ik=0时，则第k个单位时间区间内没有索赔；Ik=1时，则发生一次X类索赔；Ik=2时，则发生一次Y类索赔．对此模型给出了条件破产概率的递推公式及某一特殊条件下的最终破产概率的上界．     

JIT环境下供需采购模型的研究

模型以单一供应商、单一采购商为背景,通过分别对JIT环境下单独考虑供应商利益和综合考虑供需双方利益两种情况下订购、运输策略的研究,求得两种情况下的订购批量和运输批次.模型在相关研究的基础上加入了一个新的成本因素:采购方的柔性损失成本,来量化供应链长期合同的风险.研究结果表明,综合考虑供需双方利益的模型不仅能够降低供需双方的总成本,而且也有效的加强了供需双方的合作关系.     

基于偏好的供应链不确定型风险模糊评估方法研究

提供一种供应链不确定型风险新的主观评估方法.本文在分析供应链不确定型风险评估中含有一定偏好特性的基础上,利用模糊理论和风险评估方法建立数学模型并求解,得出供应链风险水平,最后利用实例验证了方法的可行性和准确性.利用模糊理论和风险评估方法是评估供应链不确定型风险的有效方法.     

财报分析的逻辑

辨析财务特质是进行有效财报分析的前提。分析特定公司财报时，也应考查行业内龙头企业的情况。     

基于BDD故障树分析的海关风险识别理论及其应用

本文用故障树方法研究海关执法中的风险识别问题,运用风险管理理论,引入二元决策图(BDD)分析方法描述故障树作用过程,建立基于BDD的故障树分析模型,定性推理出海关外部违法风险发生的业务逻辑,定量计算出风险发生概率,为降低传统故障树分析法在众多故障源情况下的时间空间复杂度提供有效方法,并通过实例阐述模型应用过程.     

金银市尚存走低风险

未来一段时间,金银等贵金属仍有继续震荡走低的风险。如果欧洲突然出现严重的经济问题,金融系统风险突然放大,那么,可以预见金价也会随着危机的爆发而下跌。自美联储宣布维持利率决议不变以来,QE3预期明显降温导致具有保值功能的黄金和白银价格连跌两日,技术面分别跌破200日和100日均线,短期将进一步下行,中期金价转向偏空,不过金银进一步下跌或吸引实物金买盘的涌入,尤其是来自新兴经济体的需求。     

基于Elmeri指标体系的煤矿作业区安全风险模糊综合评价

2016年起我国推行煤矿安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,各煤矿积极探索自主管理之路,如何将作业区域的风险辨识与总体评价有机结合,建立综合评价模型是值得探讨的课题.本文给出一种便捷的安全风险模糊评价模型首先基于Elmeri指标体系构建了安全的行为、健康危险源、事故危险源、重大事故控制和应急准备5个一级指标和15个二级指标,在作业区进行现场观察,计算出安全指数作为风险管控的依据,采用层次分析法确定指标权重采用梯形分布确定隶属度函数,在总体评价中确定了好、较好、一般、差四个模糊评价等级,根据M(.,+)模型和最大隶属度原则确定作业区域安全风险等级,并在煤矿进行现场应用,该模型方法简单,将定量的风险辨识数据与综合评价有机结合起来,评价结果与实际相符,值得在国内外推广.     

基于相对VaR的信用担保两期定价模型

基于风险价值(VaR)计量模型的信用担保定价方法包括绝对VaR和相对VaR两种方法.对于贷款期限一年以上的风险衡量,相对VaR比绝对VaR更加准确和接近现实.针对现有研究中基于绝对 VaR的只考虑原债务期的信用担保风险计量模型的缺陷,本文采用相对VaR方法,建立了既考虑企业对银行的原债务期风险,又考虑企业对担保机构的债务展期风险的信用担保两期定价模型,从而使基于VaR模型的信用担保定价方法更加科学合理.     

双重违约风险下的银企共赢信用机理研究

本文以银企信贷关系为例，考虑主观和客观双重违约风险因素，在多渠道融资模式下得到信贷各方共赢博弈决策模型，并给出博弈均衡解。在此基础上，通过实证分析挖掘出双重信用风险影响下企业融资难问题的根源，给出解决方案。探索性地给出实现信贷系统共赢发展的有效策略集，并提出一定的政策建议。     

跃进“四思”——访国务院发展研究中心企业所副所长张文魁

从2003年到2008年．新设立的国资委主导了央企改革与发展的五年。十七大报告起草人之一、国务院发展研究中心企业所副所长张文魁认为．在国有企业大的思路已经确定的情况下，近期出台新的政策可能性不太大．国资委将继续以推进央企整合、整体上市和改善公司治理结构等为主要内容推进央企的改革。