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研究在Andersen Spaxre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进一步改进了严重损失函数G(x,y)的边界. 相似文献
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小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违约客户、非违约客户的评价模型。根据有无特定评价指标、特定评价指标数值变化对贷款小企业违约状态的影响程度赋权;反映了对违约状态影响越大、评价指标权重越大的赋权思路。将违约样本正确识别率、违约样本的准确率与查全率等因素作为支持向量机赋权模型中客户识别率的度量标准,改变了样本数据不均衡所导致的样本总体精度很高、违约样本精度反而不高的现象。研究结果表明:行业景气指数、资本固定化比率、净利润现金含量、恩格尔系数、营业利润率等评价指标对小企业信用风险的影响较大。 相似文献
25.
对于高速柔性转轴,综合考虑滑移、弯曲、剪切变形、旋转惯性、陀螺效应和动不平衡等因素,运用Timoshenko旋转梁理论,给出弹性体空间运动的一般性描述,通过Hamilton原理建立弯曲-扭转-轴向三维耦合非线性动力学方程,应用参数摄动方法和假设振型方法进行化简,并用数值模拟分析了轴向刚性滑移、剪切变形、截面尺寸和转速等因素对转轴动力学响应的影响。 相似文献
26.
D. H. Reid 《商业与工业应用随机模型》1995,11(3):257-269
A problem of current concern in the assessment of claims experience in non-life insurance is addressed. The problem relates to the interface of two well-defined areas of actuarial activity, namely reserving and rating. A model is proposed that permits the analysis of claim settlement experience in such a way as to allow for variations in settlement rate, proportions of nil claims and variations from year to year in a risk-factorial background. From this, the reserving approach may be developed coherently into the area of risk costing for rating purposes. 相似文献
27.
In banking, the default behaviour of the counterpart is not only of interest for the pricing of transactions under credit risk but also for the assessment of a portfolio credit risk. We develop a test against the hypothesis that default intensities are chronologically constant within a group of similar counterparts, e.g. a rating class. The Kolmogorov–Smirnov‐type test builds up on the asymptotic normality of counting processes in event history analysis. The right censoring accommodates for Markov processes with more than one no‐absorbing state. A simulation study and two examples of rating systems demonstrate that partial homogeneity can be assumed, however occasionally, certain migrations must be modelled and estimated inhomogeneously. Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
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基于结构化方法的含信用等级迁移的公司债券定价 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑在债券发行方可能发生信用等级迁移的情况下的公司零息债券定价问题.假设公司资产价值变化满足几何Brownian运动,而债券的信用等级只与公司的资产有关.运用结构化方法的思想,通过给定不同的等级迁移边界条件,建立了两个具信用等级迁移可能性的债券定价模型.定价模型均可以用在迁移边界耦合的偏微分方程表示.分析了两个模型的关系,并求出第二个模型的显式解.最后作图展示了两种模型下债券价格关于各参数的变化情况,并分析了其金融意义. 相似文献