柱几何Rayleigh-Taylor不稳定性的数值模拟

给出了柱几何中流体力学方程组及其在数值模拟中采用的计算方法。对二维柱几何Rayleigh-Taylor不稳定性进行数值模拟,在线性阶段与线性理论符合得很好;不稳定性增长进入非线性区域的阈值依赖于界面的位置,并且明显不同于平面情况。     

基于随机效应Wiener退化模型的剩余寿命预测

针对退化率较高的产品具有不稳定的退化路径以及产品个体差异对退化过程的影响,建立了一种新的随机效应退化模型,即漂移参数和扩散参数均为随机变量且两者之间呈线性关系的Wiener退化过程模型.基于该模型获得了产品剩余寿命分布与可靠度函数,同时设计了估计模型参数的EM（expectation maximization）算法.最后,通过分析钛合金疲劳裂纹数据以及与现有模型结果的比较,验证了所建模型的有效性和准确性.     

基于可满足性模理论的CMOL电路单元映射

针对纳米CMOS混合电路(CMOL)单元映射时, 传统的精确算法存在编码变量多、文件存储大导致的求解规模受限问题, 提出了一种基于可满足性模理论(SMT)的CMOL电路单元映射方法, 该方法通过整型编码减小文件存储大小, 通过渐进式求解算法兼顾求解规模和速度. 实验结果表明, 与传统的精确算法相比, 本文提出的方法可大幅减少中间处理文件的大小, 并以较小的求解速度为代价提高了处理大规模电路的能力.     

随机波动率模型下含违约风险的欧式衍生产品的套期保值

研究了含违约风险的欧式未定权益的最优套期保值问题. 假定含违约风险衍生产品的标的资产满足Heston随机波动率模型, 则利用局部风险最小化方法获得含违约风险衍生产品的最优套期保值策略. 此外, 还考虑了在一个特别情况下, 研究了含违约风险的欧式看涨期权的最优套期保值问题, 并通过特征函数和傅里叶反演公式给出了明确的局部风险最小化套期保值策略.     

求复多项式全部重零点的Kuhn一球形组合迭代法

本文结合应用球形迭代法的几何估计技巧与Kuhn一算法的整体收敛特性,提出了求复多项式全部重零点的一种组合迭代法.大量数值实验说明,该组合算法较之于Kuhn一算法有更高的计算效率和更少的计算复杂性.     

独立随机变量部分和的大偏差概率的估计

设｛Ｘｎ｝ｎ≥１是一列相互独立且具有相同分布、非负非退化的随机变量序列．Ｓ＝Ｘ１＋…＋Ｘｎ，μＥＸ１，ａ是Ｘ１的分布支撑的上确界．假设ＥｅｕＸ１＜∞，ｕ＞０．对μ＜Ｘｎ＜ａ，本文分别讨论了１ｏｇＰ｛Ｓｎ≥ｎｘｎ｝及Ｐ｛Ｓｎ≥ｎｘｎ｝Ｊ当ｎ→∞时的渐近性质。     

用MAPKOB链模拟月径流系列的尝试

水文统计中的月径流资料是非常重要的。月径流系列是一随机过程，由于水文现象的复杂性，难以用准确的分布函数来描述。但作出某些合理手假设后，可将其变为符合各态历经定理的平稳随机过程。用Ｍａｐｋｏｂ自回归模型可以生成人工月径流系列，以满足规划、设计等方面的要求。本文以三屯河为例，用Ｍａｐｋｏｂ模型模拟了该河的月径流系列。     

基于伽马模型的中等收入定位与人口度量模型研究

主要运用Gamma分布模型刻画收入分配结构及描述洛伦兹曲线, 较好地反映了社会收入分配的公平程度. 利用随机模拟和最大似然方法求得Gamma分布的参数估计, 同时对收入空间法和人口空间法进行了改进, 并将改进的方法对实际数据进行处理, 得到了针对每组数据的中等收入区间.     

无穷维空间上随机偏微分方程的参数估计

对一类无穷维空间上带来未知参数的随机偏微分方程,基于连续样本轨道,给出了参数的极大似然估计,证明了当Fourier系数的个数趋于无穷时,参数估计量的强相合性和渐近正态性.     

凸二次规划的投影收缩算法

对于一般的凸二次规划问题,首先结合该问题的对偶问题给出了解的充分必要条件,然后给出了一种解决该问题的投影收缩算法,并证明了该投影收缩算法的总体收敛性.