不确定市场条件下的稳健最优投资组合

本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.     

变系数情形下Criss-Cross三角形线性元的渐近展式与超收敛

本文讨论了二阶椭圆方程变系数情形下Criss-Cross三角形线性元的超收敛性质,得到了有限元的渐进展式、外推及高精度组合公式等结果.     

裂区设计连续调查的条件影响及重抽样核实调整

条件的影响是有匹配样本的连续调查特有的计量误差来源。本文在变异计量误差模型之下，研究了未调整时条件影响对两期裂区设计连续调查中采用的组合差估计量的统计影响，同时提出了得抽样核实调整方法，得到了调整后的无偏估计量，计算了调整后估计量的方差，讨论了调整后 估计量准确度比未调整估计量准确度高的条件。     

线性加指数效用函数的组合投资研究

应用无差异曲线法较好地解决了在投资决策分析中具有特殊重要地位的线性加指数效用函数的最优组合投资比例的求解问题,并给出实例予以说明.     

隔水套管波流联合作用下非线性动力响应

考虑流及波流联合作用,研究了深水套管的涡激非线性振动．将套管简化为梁模型,计及Morison非线性流体动力和涡激荷载,建立套管的涡激振动方程．采用Korolov函数求解套管的固有频率和模态,提出了计算涡激非线性动力响应的Galerkin方法,计算了160 m水深中170 m长套管的固有频率和模态,研究了流引起的主共振和波流联合引起的组合共振．计算结果表明波流联合作用下套管的动力响应明显增大,结果也揭示了波流联合激励下套管复杂的动力响应特性．     

关于组合最优化理论的多媒体教学实践

本文讨论和分析了开发组合最比化理论系列课程多媒体课件的基本认识、课件的主要特色和体会，并提出了使用多媒体课件中应注意的问题．     

一般组合弹性结构的数学模型

研究由任意多个体、板、梁构成的一般组合弹性结构静态问题. 通过最小势能原理和虚功原理建立问题在向量表示下的数学模型. 在获得了一般组合弹性结构上的广义Korn不等式后, 利用Lax-Milgram引理证明了模型的唯一可解性. 在对解做合理的正则性假设的条件下, 由相应变分形式导出向量表示下的所有平衡方程, 并得到了一个对该问题进行有限元分析时有重要作用的恒等式.     

基于流动性风险的开放式基金投资组合分析

不同于通常的投资组合方法,本文在开放式基金的投资组合中加进流动性风险,得出最佳流动性短缺概率和在流动性不同的有价证券上的最佳投资量.     

低压发电机转子系统弯扭耦合情况下的组合共振研究

考虑转子系统弯扭耦合作用,建立汽轮发电机组低压缸转子和发电机转子在次同步谐振作用下的非线性模型．应用平均法研究在次同步谐振的情况下发生组合共振的解析解．并得到分岔方程．应用奇异性理论,得到系统参数和其动态行为的关系．运用数值方法对所得结果进行验证,对发生组合共振和不发生组合共振的情况进行了数值比较．该结果对工程实际应具有一定参考价值．     

组合几何蒙特卡罗粒子输运支撑软件框架JCOGIN介绍

介绍了JCOGIN支撑软件框架层次式、模块化的体系结构及其核心数据结构。这些使得JCOGIN软件框架能够支撑大规模复杂几何的蒙特卡罗（MC）粒子输运并行计算。同时介绍了在JCOGIN支撑软件框架下研发的JMCT程序,并进行了性能测试,在2万处理器核上模拟20亿粒子,并行效率达到70%。