柯西中值定理在不等式证明与构造中的应用

以几个典型习题为例,说明柯西中值定理在不等式证明中的应用.     

多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用

针对银行操作风险损失分布的厚尾性和损失事件之间的尾部相依性,首先用单变量极值理论建立了单个损失事件计量模型,然后用多变量极值的连接函数反映了损失事件之间的尾部相依性,避免了计量中对银行操作风险的低估和对监管资本要求高估.     

全空间上一类半线性椭圆方程的正解

本文研究Rn(n≥ 3)上的半线性椭圆方程 -Δu=f(u)的C2 正解 .如果f(u)在 ( 0 ,∞ )上局部有界并且对某个α 1 <α相似文献   

如何判别函数的极值

提出一种判别n元函数极值的方法，当n=2时此法能解决传统法在△=0失效时的极值判别问题。     

双参数威布尔分布下可靠性抽样检验

对于失效时间遵从双参数威布尔分布产品，本文分别提出了制订全样本下和定时截尾样本下可靠性抽样检验方案的统计方法．质量统计是不可靠度的矩估计的严格增加函数．选择截尾时间的方法被提出．利用分布分位数的Coruish-Fisher展开，佯本量和接收常数被近似地确定．模拟结果表明。本文给出的方法是可行的．     

适度删失时的极值指数估计

讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时Pareto型分布的一个子族—Hall族的极值指数的估计量.借助于估计量的信息,巧妙地构造了加权二乘估计的权数.从理论上说明了加权二乘估计的可行性,并利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t1、学生-t4等几种常见的极值分布进行模拟,说明了加权二乘估计方法对门限值的选取并不敏感,具有很好的稳健性.同时,将利用Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)分布模拟所得结果与Beirlant等人(2001)利用指数回归模型所得结果进行比较,说明了新方法比指数回归模型更为理想.     

函数类K∞^r在Orlicz空间内的n宽度

讨论了由非退化的全正核K(x,y)和具有特定性质的函数系{ki(x)}i=1^r所确定的某一函数类K∞^r在Orlicz空间内的n-K宽度，n-G宽度，n-L宽度的精确估计问题。     

关于Teichmuler空间的极值长度边界

首先研究了Ｔｅｉｃｈｍ”ｕｌｅｒ空间的极值长度嵌入，然后证明了模群作用不能连续扩张到Ｔｅｉｃｈｍ”ｕｌｅｒ空间的极值长度边界上．     

物理学中条件极值的求法

本文利用隐函数存在与唯一性的条件，把它化为一元函数，从而使条件极值问题转化为无条件极值问题，进一步用待定乘数法解极值，并举例说明它在物理学中的应用。     

带皮亚诺型余项的泰勒公式及其应用

介绍带皮亚诺型余项的泰勒公式及其证明，并举例说明其在求极限和判定极值方面的应用。