一维δ^-问题的解的若干应用

利用一维δ^-问题的可解性证明一般域上的Mittag-Leffler定理、Weierstrass因子分解定理和插值定理．     

高能核-核碰撞多重数矩的能量、靶核和快度窗口无关性

本文分析了高能核-核碰撞多重数矩的能量标度无关性和与靶核质量及快度窗口宽度近似无关的性质,指出这些性质来源于核几何.在很普遍的条件下证明了,当碰撞核不很轻,快度窗口不很窄时,多重数n的归一化矩近似等于参与碰撞核子数N的归一化矩.对无偏过程和中心过程分别进行了计算,得到与实验符合的结果.     

研测动态问题的旋转孔径散斑照相法Ⅱ:矩位、平四位、直三位孔径

本文提出了旋转孔径散斑照相法中三种新颖的基本孔径:矩位孔、平四位孔和直三位孔,进行了理论分析和实验证明。采用新孔径拍摄散斑照相,散斑信息利用率高,衍射晕能量分布合理,信噪比提高,因而散斑条纹清晰度得到改善,相应的实验误差减小。     

第三型伯恩斯坦插值过程的双结点修正

In this work,the well-known problem put forward by S N Bernstein in 1930 is studied in a deep step.An operator is constructed by revising double interpolation nodes.It is proved that the operator converges to arbitrary continuous functions uniformly and the convergence order is the best.     

动态高阶矩风险稳健性测度与参数化组合投资决策研究

针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足，本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先，运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型，充分挖掘高频数据信息，提高动态高阶矩风险测度的及时性、准确性和稳健性；其次，采用参数化组合投资策略，将资产特征变量、动态偏度风险和动态峰度风险纳入组合投资权重函数，大幅缩减待估计参数数目，提高模型求解效率。分别对中国股票市场的个股和行业板块指数进行实证，研究结果一致表明：第一，基于MIDAS-QR模型的动态高阶矩风险稳健性测度，不仅充分考虑了金融风险的时变特征，而且测度结果受异常值影响较小，是一个稳健且有效的测度方法；第二，市盈率、账面价值比、动态偏度风险与组合投资权重显著正相关，条件波动率、动态峰度风险与组合投资权重显著负相关，这些为组合投资决策提供了较好的机理性解释；第三，与等权方案、M-V模型、基准(B)模型和B-S模型等相比，本文构建的B-S-K模型，在收益、风险和风险调整收益等三个方面均表现出显著且稳定的优势。     

M=P×B的演示实验

演示载流线圈的Ｐ在磁场Ｂ的作用下的各种情况下地转向， 并定性地验证Ｍ＝ Ｐ×Ｂ的规律     

一类Radial基插值的保凸基

本文为 Radial 插值找到了一组保凸基.     

用矩匹配方法计算非线性风险度

矩匹配方法是用来求解非线性风险度(Value at Risk，简称：VaR)的一种普遍性方法，它是先假定样本经验分布服从已知分布族，然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数，得到资产回报样本的密度函数，再计算风险度VaR；本采用的Johnson分布族是矩匹配方法的直接应用，并且计算出来的结果与局部Monte．Carlo结果进行了比较。并通过实证分析认为这种方法是一种良好的计算非线性VaR方法。     

实轴上Hermite插值算子的收敛性

The present paper investigates the convergence of Hermite interpolation operators on the real line.The main result is: Given 0 <δ0 < 1/2,0 < ε0 < 1.Let f ∈ C(-∞,∞) satisfy |yk| = O(e(1/2-δ0)x2k) and |f(x)| = O(e(1-ε0)x2).Then for any given point x ∈R,we have limn→∞ Hn(f,x) = f(x).