Hamiltonian[k,k+1]-因子

本文考虑n/2-临界图中Hamiltonian[k,k+1]-因子的存在性。Hamiltonian[k,k+1]-因子是指包含Hamiltonian圈的[k,k+1]-因子;给定阶数为n的简单图G,若δ(G)≥n/2而δ(G\e)相似文献   

关于非线性规划问题的组合同伦内点法

文[1]在条件(C1)、(C2)和(C3)之下，利用组合同伦内点法讨论了非凸非线性规划问题K—K—T点的存在性，本文对条件(C2)和(C3)进行了改进和处理。     

均值-方差效用函数在证券组合投资决策中的应用

本文利用均值—方差效用函数，按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时，得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值——方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M—V期望收益最大化准则一致的结论。     

混合效应模型中的D-最优设计

本研究的是混合效应-Ⅱ模型，首先，给出二阶模型存在D-最优回归设计点的必要条件。其次，组合D-最优回归设计和D-最优区组设计BIBD构造D-最优设计并给出寻找新的D-最优设计点的方法。以两种有代表性的组合误差分布为例，阐明新的D-最优设计点的获得过程，并给出了数值结果。     

一种有交易费用的交互式组合证券投资方法

本基于乘积最大化准则，提出一种新的交互式组合证券投资方法，即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资的要求，在考虑交易费用的前提下，在整个投资方案达到投资要求底限的同时，实现收益和风险的权衡。     

具有交易成本的证券组合投资决策研究

本文利用均值－方差模型，分析了有交易成本的证券投资组合的决策问题，给出了风险资产和无风险资产的最优投资比例与交易成本关系的一个有意义的结论。     

裂区设计连续调查的条件影响及重抽样核实调整

条件的影响是有匹配样本的连续调查特有的计量误差来源。本文在变异计量误差模型之下，研究了未调整时条件影响对两期裂区设计连续调查中采用的组合差估计量的统计影响，同时提出了得抽样核实调整方法，得到了调整后的无偏估计量，计算了调整后估计量的方差，讨论了调整后 估计量准确度比未调整估计量准确度高的条件。     

不允许卖空证券组合选择的有效子集

证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowits有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。     

一种积分方法—组合积分法

三角函数有理式的积分,一般可用万能代换来求。但有些三角函数有理式的积分,施用万能代换,将原积分化为代数有理式的积分,而这个有理式的积分仍然是一个比较复杂的积