Adaptive Parameter Selection for Total Variation Image Deconvolution

In this paper, we propose a discrepancy rule-based method to automatically choose the regularization parameters for total variation image restoration problems. The regularization parameters are adjusted dynamically in each iteration. Numerical results are shown to illustrate the performance of the proposed method.     

L^p- L^q decay estimates of solutions to Cauchy problems of thermoviscoelastic systems

L^p- L^q decay estimate of solution to Cauchy problem of a linear thermoviscoelastic system is studied. By using a diagonalization argument of frequency analysis, the coupled system will be decoupled micrologically. Then with the help of the information of characteristic roots for the coefficient matrix of the system, L^p- L^q decay estimate of parabolic type of solution to the Cauchy problem is obtained.     

Ψ-混合异方差误差下半参数回归模型的加权小波估计

考虑半参数回归模型yi=xiβ+g(ti)+σiei, i=1,2,…,n,其中(zi,ti,ui)是固定设计点列,ei为Ψ-混合随机误差.用小波估计方法得到了参数,非参数及误差方差的加权小波估计量.在相当一般的条件下,得到了这些小波估计量的渐近正态性及弱收敛速度.     

评析导数考题 深化教学反思

导数作为高中数学学习的主要内容和解决函数问题的主要工具,历年来都是必考的内容之一,本文通过对2012年的导数高考试题进行分析,进一步了解导数考查的重点在函数的单调性、极值、含参数的函数单调性等问题的处理,并进行教学反思.     

12参双参数矩形板元的误差估计

双参数方法是构造高阶问题有限元的有效方法．以此方法构造的双参数元是一种非标准元，以往文献中只证明了它的收敛性．此文针对具体12参双参数矩形板元给出它的误差估计式，并分析了节点参数的扰动量．文中的分析方法也适合于其它双参数矩形板元的误差估计．     

对稳健回归尺度参数估计的一种改进

常对线性回归模型的稳健 M估计中 ,尺度参数使用绝对离差中位数 MAD.将 Rousseeuw等人对单变量尺度参数的一种稳健估计 Sn引入到回归问题中 ,讨论了此估计的一些优良性质 ,并通过一个小规模的模拟研究 ,说明使用 Sn比使用 MAD做尺度参数将会较大地提高回归估计的估计效率 .     

非参数假设检验在证券投资分析中的应用

通过引入一种新的估计方法——非参数假设检验方法,以达到对证券投资咨询机构对证券市场大盘走势预测准确度的估计.通过对估计结果的分析得出结论,有99%的把握认为,中国证券市场投资咨询机构所提供的对大盘涨跌的预测,每次有一半家数正确的概率没有达到45%,因而投资者应慎重对待投资咨询机构的大盘预测.     

分区参数Gr\

对于含参数的多项式理想,提出了分区参数Gröbner基的概念,并且给出了一个计算分区参数Gröbner基的算法,证明了该算法的正确性和终止性.     

序约束下AR(p)-ARCH(q)模型参数的估计与检验

In this paper, we study a stationary AR(p)-ARCH(q) model with parameter vectors a and β. We propose a method for computing the maximum likelihood estimator (MLE) of parameters under the nonnegative restriction. A similar method is also proposed for the case that the parameters are restricted by a simple order: α1≥α2≥…≥αq, andβ1≥β2≥…βp. The strong consistency of the above two estimators is discussed. Furthermore, we consider the problem of testing homogeneity of parameters against the simple order restriction. We give the likelihood ratio (LR) test statistic for the testing problem and derive its asymptotic null distribution.     

多维GARCH模型的半参数有效估计

多元GARCH模型的估计一般采用拟极大似然法(quasi maximum likehood),对于这种方法估计的相合性及渐近正态性已经被很多学者证实,然而对于新息列的分布不是多元正态时,这种估计的有效性还没人研究,本文从拟极大似然估计得到的参数相合估计入手,提出用非参数方法估计多元新息列的分布.