水下爆炸气泡融合动态特性研究

在自然界中,气泡融合是一种重要的物理现象．基于势流理论,采用边界积分法,对水下爆炸气泡融合进行数值模拟研究．依据已有的数值研究成果和实验数据,建立气泡融合三维动力学数值模型,数值模拟结果与实验值吻合良好．应用该文开发的三维计算程序,分析距离、水深等特征参数对气泡融合动态特性的影响,得到了一些规律性的曲线和结论,旨在为水下爆炸气泡融合机理和动态特性研究提供理论参考．     

双重Q2重标度模型的重标度参数经验公式

给出了双重Q2 重标度模型的重标度参数经验公式 ,其中建立了重标度参数 ξV,ξS 及 ξG 与原子核平均结合能之间的联系 .利用这套公式可以给出A≥ 1 2的所有核的重标度参数值 ,进而可以采用这些重标度参数值计算有关核过程做出预言 .     

^143Pm高自旋态研究

通过熔合蒸发反应^129Te(^19F,4nγ）布居了^143Pm的高自旋态,利用在束γ谱学方法,对^143Pm的高自旋态核结构进行了研究,测量了γ射线单谱和γ－γ符合谱,并进行了γ射线各向异性以及DCO比率分析,建立了激发高能达10535．4keV的能级纲图,其中包括新发现的32条γ射线和17个新能级,用弱耦合模型对^143Pm的晕态能级结构进行了解释。     

Empirical likelihood for median regression model with designed censoring variables

We propose a new and simple estimating equation for the parameters in median regression models with designed censoring variables, and then apply the empirical log likelihood ratio statistic to construct confidence region for the parameters. The empirical log likelihood ratio statistic is shown to have a standard chi-square distribution, which makes this method easy to implement. At the same time, another empirical log likelihood ratio statistic is proposed based on an existing estimating equation and the limiting distribution of the empirical likelihood ratio statistic is shown to be a sum of weighted chi-square distributions. We compare the performance of the empirical likelihood confidence region based on the new estimating equation, with that based on the existing estimating equation and a normal approximation method by simulation studies.     

基于卡尔曼滤波的期货价格期限结构模型

为准确对商品期货合约进行定价和预测,本文在短期-长期模型的基础上,提出以短期偏离、中期偏离和长期均衡为状态变量的三因素模型。本文根据状态变量的假设建立相关微分方程,并推导出模型的解,再运用卡尔曼滤波和极大似然法得到模型的参数和状态变量。最后,通过比较多种误差统计量证明,本文的短期-中期-长期模型的拟合与预测能力优于短期-长期模型。     

随机插补下两线性模型中响应变量分位数差异的经验似然置信区间

设两个样本数据不完全的线性模型,其中协变量的观测值不缺失,响应变量的观测值随机缺失。采用随机回归插补法对响应变量的缺失值进行补足,得到两个线性回归模型的"完全"样本数据,在一定条件下得到两响应变量分位数差异的对数经验似然比统计量的极限分布为加权x_1~2,并利用此结果构造分位数差异的经验似然置信区间。模拟结果表明在随机插补下得到的置信区间具有较高的覆盖精度。     

GM(1,1)模型灰色作用量的优化

通过把GM(1,1)模型中的灰色作用量b改进为动态的b_1+b_2k,从而构建了对灰色作用量优化的GM(1,1)模型.通过实例的验证以及与GM(1,1)模型对比,发现优化的GM(1,1)模型的模拟精度和预测精度均较高.     

组合预测方法在旅游经济分析预测中的应用

应用组合预测方法,对浙江省旅游业主要指标的统计数据建立数学模型,对旅游经济发展进行现状分析和前景预测,并探讨了旅游经济对社会经济发展的影响、研究表明所建模型具有很好的拟合精度,较好的刻画了浙江省旅游经济的发展过程,这将为研究和调控旅游经济发展趋势提供有益的参考依据.     

基于期权思想的封闭式基金管理费率的设计研究

针对目前我国证券投资基金单一的管理费率结构,以封闭式基金为研究对象,根据基金投资者的需求不同提出了在不同收益率目标下的管理费率结构,并借用B-S期权定价模型,计算出封闭式基金的管理费率.     

正整数保费率的复合二项模型的Gerber-Shiu罚金函数

讨论一个任意正整数保费率的复合二项模型.获得了这个模型的Gerber-Shiu 罚金函数值满足的线性方程、一个上界、一个下界.