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22.
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价 总被引:6,自引:0,他引:6
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式. 相似文献
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24.
介绍了13~18世纪物理学史和科技史上曾名噪一时的第一类永动机的设计方案的破灭.第一类永动机幻梦破灭的历史引起了人们的反思与启示,有力地促进了19世纪中叶能量转化和守恒定律的确立. 相似文献
25.
26.
We introduce a new scheme for the future application of Real-coded Lattice Gas (RLG) to the numerical simulation of suspended solid objects in a fluctuating fluid environment. The reproduction of Brownian motion for a single solid object is verified through the Gaussian distribution of its displacements. The effectiveness of the solid–solid interaction model is also confirmed in an N-body simulation. 相似文献
27.
Rémi Léandre 《Reports on Mathematical Physics》2003,52(3):353-362
We define differentiable random surfaces, which realize a kind of generalized parallel transport for line bundles over the loop space. This gives a realization of one of the axioms of Segal of conformal field theory. 相似文献
28.
Summary Excessive breakdown of elastin, a structural protein, may be related to aortic disease and emphysema. Since L-valyl-L-proline occurs in high concentrations in elastin, a rapid and sensitive method using HPLC with post-column on-line derivatization was used to measure the dipeptide from swine aortic tissue, and the amount of elastin present was determined. Elastin was extracted by alkaline hydrolysis. After neutralization and filtration, the sample was injected onto a ODS-2 gel column, and the dipeptide was eluted by a linear gradient of 0 to 10% of 1-propanol in 50 mM heptafluorobutyrate, pH 3, at a flow rate of 1 ml/min. The eluent was reacted with fluorescamine at pH 8.6, and fluorescence was detected at an excitation wavelength of 395 nm and a 455 nm cutoff emission filter.Presented at the 17th International Symposium on Chromatography, September 25–30, 1988, Vienna, Austria. 相似文献
29.
Jeannette H. C. Woerner 《商业与工业应用随机模型》2005,21(1):27-44
In the framework of stochastic volatility models we examine estimators for the integrated volatility based on the pth power variation (i.e. the sum of pth absolute powers of the log‐returns). We derive consistency and distributional results for the estimators given high‐frequency data, especially taking into account what kind of process we may add to our model without affecting the estimate of the integrated volatility. This may on the one hand be interpreted as a possible flexibility in modelling, for example adding jumps or even leaving the framework of semimartingales by adding a fractional Brownian motion, or on the other hand as robustness against model misspecification. We will discuss possible choices of p under different model assumptions and irregularly spaced data. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
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