沪铜期货及其期权的量化定价实证研究

作为最大的铜消费市场,铜在我国占据着最重要地位。随着2018年9月沪铜期货期权正式登陆上海期货交易所,我国铜交易产品进一步与国际接轨。虽然拥有世界领先的铜交易市场,但我国学术领域尚缺乏采用量化方法对沪铜期货及其期权的深入实证研究。在大宗商品量化领域,Schwartz二因子模型^[1]被看作是量化期货定价的基准模型,本文通过实证分析发现经典二因子模型在中国市场应用时会产生“水土不服”,因此本文采用波动参数的思想,修正了Schwartz二因子模型在中国沪铜市场的“水土不服”。另外,根据早期文献对认购期货期权的量化定价模型^[2,3],本文明确了认沽期货期权的量化定价公式,并通过对沪铜期货期权定价模型的实证分析,发现目前沪铜期货期权存在套利空间。     

一种矢量量化编码的快速搜索算法

提出了一种矢量量化编码的快速匹配算法。利用码书的拓扑结构和柯西 施瓦兹不等式的性质推导出了消除不必要匹配操作的条件,并根据这个条件提出了快速搜索算法。实验结果表明,该算法不仅明显降低了矢量编码过程的复杂程度,同时也保证了与全搜索编码相同的图像编码质量。与其它搜索方法的操作次数和存储空间进行了比较。     

一个用于图像去噪、量化的反应扩散模型

提出一个用于图像去噪、量化的反应扩散模型,并通过计算机使用该模型对图像实例实行去噪和量化,验证了该模型在图像处理速度和效果上都优于已有模型.     

关联规则向量化挖掘算法及其在车险精算中的应用

本文首先回顾了关联规则的基本概念和传统的Apriori算法，然后利用关联规则的数据库是布尔型数据库的特点，在计算关联规则的支持度和置信度的时候引进向量数乘和向量内积的概念，得到关联规则向量化挖掘算法ARVDA，避免全数据库逐条记录模式匹配和属性分层，提高算法的速度．最后，本文利用提升度量关联规则的重要性，采用单独追踪和对比分析方法，衡量车险精算中风险因子的有效性．结果表明把车辆使用性质作为车险定价的分级因素是比较合理的，对于非运营车辆需要合理的费用附加．     

多孔介质中颗粒性态分析

分析了流经多孔介质的、充满颗粒材料的、混合液流动中的颗粒相性态.试图建立扩散和耗散过程模型,量化了在本征体积平均时出现的偏差项,从而导出流动方程.     

有效解适合鞍点准则的条件

该文用一种标量化方法刻划多目标优化问题的有效解适合鞍点准则的条件，同时用多目标的对偶问题的强对偶性来刻划这一条件．     

两种固体席夫碱15N化学屏蔽研究中的分子内氢键作用

应用量子化学基本原理,对两种固体化合物席夫碱类的¹⁵N化学位移的分子内氢键效应进行了研究.为简化计算,本文在计算过程中采用一种简化模型.其分子几何结构参数采用优化值.本文结果表明:理论值成功地再现了两种固体化合物的¹⁵N化学屏蔽值,证实了¹⁵N在分子内氢键形成过程中的屏蔽行为.本文证实当有分子内氢键形成时(大约为0.2nm),¹⁵N化学位移向高频区大约移动50ppm.本文结果对理论上定量估计氢键强度可能会有重要作用.     

以发光二极管为背光源的平板显示对人体非视觉的影响

针对以发光二极管为背光源的平板显示对人体生理节律等非视觉的影响,采用节律因子评价模型设计了实验系统.通过全空间平均辐射法,采用国际电工委员会标准中平均图像电平的节目画面,测量显示不同图像时以发光二极管为背光源的平板显示器光辐射的节律因子.结果发现:以发光二极管为背光源的平板显示器在显示白场和大部分彩色图像时的节律因子为5.0以上,其非视觉效应比普通照明要强得多,且与显示的图像内容密切相关;该平板显示器的光学辐射对人体生理节律等非视觉具有不可忽视的影响.     

润滑脂工作锥入度不确定度的评定

建立对润滑脂工作锥入度(GB/T269-1991)的不确定度评定方法,探询不确定度的主要影响因素,按照方法《润滑脂和石油脂锥入度测定法》(GB/T269-1991)对润滑脂样品进行检测,建立数学模型系统分析和量化不确定度各分量。     

4-乙酰基-1,3-二氟苯硝化反应机理研究

以4-氨基-1,3-二氟苯、乙酸酐和浓硝酸等为原料,合成了4-乙酰基-5-硝基-1,3-二氟苯,并且采用FTIR和1H NMR对产物进行了表征.采用量子化学方法,探讨了在酸催化条件下4-乙酰基-1,3-二氟苯硝化反应过程中的微观机理,在密度泛函理论的B3LYP/6-311G**水平下搜索得到反应路径,并对各中间体、过渡态和产物进行几何优化、振动频率分析和标准热力学函数计算;反应路径经过IRC验证.在MP2/6-311G**水平上对所有中间体、过渡态和产物进行更精确的能量计算.