带干扰的多险种风险模型的破产概率

将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型,讨论了收益过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式.     

成形过程数值模拟的非增量时—空算法

本文针对计及几何，材料，接触摩擦等耦合作用的高度非线性的加工成形过程数值模拟和计算分析工作，建议了非增量时－空求解算法。     

保费收取过程是随机过程的双险种风险模型

研究保费收取过程是一个随机过程的双险种风险模型,得出了Lundberg上界、最终破产概率、不破产所满足的微积分方程、索赔服从指数分布的不破产概率、有限时间不破产所满足的微积分方程.     

时变观测算子族的无限时容许性

对Hilbert空间中的无界时变观测算子族引入无限时容许性概念,并利用发展半群理论,给出无界时变观测算子族的无限时容许性刻画.最后,对一类具混合边界条件的非自治系统,构造了一类无限时容许观测算子族.     

非灭绝条件下超过程的一些性质

在不灭绝的条件概率下的超过程简称为条件超过程. 考虑条件超过程(下临界或临界的情形)的一些性质. 首先, 对条件超过程总占位时测度在紧集上有限这一随机事件的概率给出了一个等价刻画, 并且给了这个等价刻画的一个应用. 我们的结果是已有结果从特殊分支机制 $r^{1+\beta}$到一般分支机制的推广. 还给出已有结果中一 个论断在 $d=3,4$ 时的新证明. 然后, 研究条件二分支超Brown运动的局部灭绝性质. 当$d=1$时, $\,X_t/\sqrt{t}\,$ 弱收敛到 $\eta\lambda$, 其中$\eta$ 是正的随机变量, $\lambda$是$\R$上的Lebesgue 测度; 当 $d\geq 2$ 时, 条件二分支超Brown运动 $\{X_t\}$ 在依概率意义下是局部灭绝的.     

从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布

该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题，给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义，并主要利用Brownian Motion的一些重要性质，比如正交不变性、时空齐次性及在有限停时上的强Markov性等，获得了两种极大值的分布函数的精确表达式。     

解波方程逆问题的时卷正则（TCR）迭代法的数值方法

本文提出了一种解波方程逆问题的莳卷正则(TCR)迭代方法[2]的数值方法,这种方法巧妙地用Tikhonov正则法克服了由于数值磨光所引起的不稳定性,使TCR迭代过程稳定收敛。同时本文还采用了某些多层网格迭代技巧,并提出了一个简单实用的选择正则参数的方法,从而提高了迭代收敛速度。此外,本文还指出这种数值方法可用于解非边界脉冲源的波方程逆问题。     

用摄动配置方法求解含时薛定谔方程

将摄动配置方法应用到含时薛定谔方程,在计算实现的基础上结合摄动配置的特征提出了一类新的数值积分方法,并给出了一个2级2阶和一个3级4阶的辛摄动配置方法对含时薛定谔方程的数值算例.为了检验新的数值积分方法,我们还给出了与两个辛摄动配置格式在理论上等价的辛龙格-库塔方法以及同阶的非辛方法的数值模拟.展示了一些数值结果,并给出了一些分析.