基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型

银行资产负债管理是指商业银行在负债数量和结构一定的条件下、对资产进行优化配置,通过平衡资产的流动性、盈利性和安全性,以实现银行收益的最大化。本文通过Vasicek动态期限结构模型推导出随机久期,以包括存量与增量在内的全部资产随机久期等于全部负债随机久期为约束条件、控制利率风险,辅以现行法律法规等其他约束条件,建立全部资产负债组合的随机久期利率风险免疫模型,并通过算例说明本模型构建过程。本文的创新与特色有三:一是通过建立全部资产负债组合的利率免疫条件,对包括存量与增量在内的全部资产组合利率风险进行控制。改变了现有研究在进行资产配置时,仅对增量组合风险控制的弊端。二是通过资产负债的随机久期缺口等于0的利率风险免疫条件建立资产负债优化模型,确保在利率发生变化时,银行股东的所有者权益不受损失。三是以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,通过随机久期的利率免疫条件控制利率风险,建立了全部资产负债组合的随机久期利率风险免疫模型。改变了现有研究的资产负债管理模型忽略随机久期变动的影响。     

有指定秘书的(t,n)门限群签名体制

设计了一类只有指定的秘书才能发布有效群签名的可追查签名者身份的(t,n)门限群签名体制．该体制的优点是：(1)验证的简单性;(2)系统更新时无须更改每个成员的子密钥;(3)成员的增加或删除不影响群中其他的成员;(4)群中成员的子密钥可以无限制的使用;(5)t个成员合谋无法假冒其他成员生成有效的群签名．     

动态

美SEC将针对大银行财务粉饰提出新规 美国联邦监管机构近期表示,将针对财务粉饰问题推出新的披露规则。 对18家大银行金融数据进行的分析显示．作为一个整体,这些银行在过去六个季度中每个季度末都会降低债务水平,由季度峰值平均降低了42％。该做法暗示这些银行比显现给投资者或消费者的状况承担了更多的风险。投资者只能从公司的季度资产负债表中看到债务水平。     

安全收汇题解

对于外贸公司或者银行国际结算部门来说,＂1/3正本提单迳寄客户＂的风险防范,以及如何安全收汇,是一个经久不息的话题。     

银行理财产品品牌战

商业银行发行的理财产品占据理财市场半壁以上的江山,是公司理财的重要选择。但在眼花缭乱的理财品牌背后,仍然暴露出我国商业银行理财品牌意识不强、缺乏明确定位与整体策划的不足。     

银行对公存款模型探索

对公款是银行各项存款的重要组成部分，是银行信贷资金的主要来源之一，探索对公存款的活动规律已引起金融部门的高度重视．本文从某市近五年的实际数据出发，通过多元线性回归的方法，建立了对公存款活动规律的数学模型，并对模型进行了各种检验，结果表明模型合格可用，利用它对未来五年的活动规律进行了预测、取得了令人满意的结果．     

超形变带自旋指定方法的改进——△I=4分岔的消除

提出了从跃迁能量中分离出△Ｉ＝４部分的有效方法，在扣除掉这部分的影响后，根据ａｂ公式拟合，可以更准确地给出超形变带的自旋指定，对＾１９４Ｈｇ的３个超形变带，重新给出了自肇指定，在此基础上得到的第二类转动惯量，不再出现了下弯的现象。     

基于多分类支持向量机的评估模型研究

支持向量机中的参数直接影响其推广能力,针对参数选取的主观性,提出基于改进的遗传算法优化其参数,并将其应用于银行个人信用的五等级分类问题中,针对多分类问题,设计了3个二值分类器,不同分类的参数不同,通过实验证实可以达到更精细的分类效果.     

应用E.COSY型的13C-1H相关谱准确测定果糖-1,6-二磷酸根离子中异核31P-1H和31P-13C偶合常数

建议了一种E.COSY型的¹³C-¹H相关实验.在相应的¹³C-¹H相关谱中,³¹P核对¹³C,¹H核的被动偶合给出E.COSY型的谱峰裂分,可用于准确测定含磷化合物中的³¹P-¹H和³¹P-¹³C偶合常数及其相对符号.测定了果糖-1,6-二磷酸根离子的³¹P-¹H和³¹P-¹³C偶合常数。     

金融创新中的银行信用风险及其管理

从银行信用风险来看,金融创新既是降低和分散转移风险的一种手段,但也是导致银行信用风险加大的一条重要途径,为此,政府及货币当局应在鼓励创新的前提下,加强对创新活动的引导,规范金融创新行为;强化金融监管,同时,中央银行也应主动对其货币政策进行调整、转移和创新,以增强其货币政策对金融创新的适应能力,进而促进金融发展和经济增长。