考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型

通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.     

单标准FIA梯度校正催化动力学的光度测定法

催化动力学光度测定法有较高的灵敏度和选择性,但对实验条件要求苛刻,操作复杂,再现性较差。流动注射分析法(FIA)的引入简化了催化动力学测定的操作步骤,提高了再现性,然而连续FIA方法仅适用于催化反应较快的体系,本文将微机与FIA在线联机,利用FIA停流技术提高测试灵敏度,由FIA梯度校正原理用单标准溶液制备“标准系列,建     

Helbing流体力学交通流模型的守恒形式

得到了Helbing交通流流体力学模型的标准守恒形式,并证明了模型的双曲性,这对研究模型的解析性质和数值格式至关重要.基于给出的守恒形式,设计了高效求解模型方程的LDG(lo-cal discontinuous Galerkin)格式,并模拟了由不稳定平衡态到稳定的时停时走波的演化.数值模拟也表明,通过扩散系数校正确实使模型得到改进,避免了车辆碰撞和出现极端高密度.     

停流光谱在生物医学分析及动力学机理研究中的应用

停流技术是一种研究快速反应的进样技术,将停流技术与其它检测方法结合后,可用于定量分析和反应动力学研究。本文介绍了停流技术的研究现状及发展,讨论了它在生物医学分析及动力学机理研究领域的应用。     

保险公司实业项目投资策略研究

考虑保险公司实业项目投资问题. 假定1)保险公司可以选择在某一时刻投资一实业项目(Real investment), 该项投资可以为保险公司带来稳定的资金收入而不影响其风险;2)保险公司可以将盈余资金投资于证券市场, 该市场包含一风险资产.目标是通过最小化破产概率来确定保险公司实业项目投资时间和风险资产的投资金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到值函数的半显式解, 进而得到保险公司的最佳投资策略: 以固定金额投资证券市场; 当保险公司盈余高于一定额度(称为投资门槛)时进行项目投资, 并降低风险资产投资金额.最后采用数值算例分析了不同市场环境下投资门槛与投资金额, 投资收益率之间的关系. 结果表明:1)项目投资所需金额越少、收益率越高, 则项目投资的门槛越低;2)市场环境较好时(牛市)项目的投资门槛提高, 保险公司应较多的投资于证券市场; 反之, 当市场环境较差时(熊市)投资门槛降低,保险公司倾向于实业项目投资.     

在美国破产保护法第十一章下公司债券的定价和最佳破产边界研究

为了更好地处理公司破产重组问题,综合采用结构化方法和最优停时技巧,基于美国破产保护法第十一章,分析了有限到期日公司债券的定价问题,本质上为最优停时问题.用偏微分方程法证明了最佳破产边界的存在唯一性和单调性,得到了公司策略债务支付息票的显式表达式.数值结果表明：在美国破产保护法第十一章下,公司的破产率更高,股东可通过提前宣布破产而获益,而债权人能否获益依赖于谈判因子和谈判费用.     

含不动产项目的保险公司再保险-投资策略

站在保险公司管理者的角度, 考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险--投资策略问题. 假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券, 并通过比例再保险控制风险, 目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略, 包括: 不动产项目投资时机、 再保险比例以及投资于风险证券的金额. 运用混合随机控制-最优停时方法, 得到最优值函数及最佳策略的显式解. 结果表明, 当且仅当其盈余资金多于某一水平(称为投资阈值)时保险公司投资于不动产项目. 进一步的数值算例分析表明: (a)~不动产项目投资的阈值主要受项目收益率影响而与投资金额无明显关系, 收益率越高则投资阈值越低; (b)~市场环境较好(牛市)时项目的投资阈值降低; 反之, 当市场环境较差(熊市)时投资阈值提高.     

溶液中快反应研究技术及其应用

评述了应用于溶液中快反应研究的停流、温度弛豫和闪光光解技术的发展及现状，讨论了典型仪器装置及其在酶反应动力学，机理与金属有机化合物反应学研究中的应用。     

带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析

对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.