带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数

本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解.     

跳过程的μ-不变测度-含单瞬时态情形

μ-不变测度是随机过程中一类重要的测度.首先,本文得到了含有单瞬时态的q-过程存在性定理,并进-步说明了在一些特殊情况下可以只对q-对加条件,定理仍成立.然后,对给了含单瞬时态q-对的μ-不变测度,何时存在q-过程P(t),使得π是P(t)的μ-不变测度的问题进行了讨论研究,并给出了一个充分条件.     

DURATION OF NEGATIVE SURPLUS FOR A TWO STATE MARKOV-MODULATED RISK MODEL

We consider a continuous time risk model based on a two state Markov process, in which after an exponentially distributed time, the claim frequency changes to a different level and can change back again in the same way. We derive the Laplace transform for the first passage time to surplus zero from a given negative surplus and for the duration of negative surplus. Closed-form expressions are given in the case of exponential individual claim. Finally, numerical results are provided to show how to estimate the moments of duration of negative surplus.     

关于股票价格模型的假设检验

股票模型是人们用来描述股票价格波动特征的重要工具,包括Black-scholes'模型,随机波动率模型和更一般化的指数Lévy过程模型等.同时,一些流行的技术指标(例如布林带,RSI,ROC)被股市交易者广泛使用.交易者将每日(小时,周)实际股价作为计算某个技术指标的样本,通过观察相关频率指导投资.技术指标的有效性已在实际应用中得到充分验证.已有研究成果证明股价模型成立时,一些常用的技术指标有良好的统计性质,从而解释了技术分析的合理性.本文将从另一个角度出发,利用技术指标ROC的历史数据,拒绝股票价格波动服从指数Lévy过程模型的假设.     

一类相依正态序列超过数点过程的渐近分布

{X_n,n≥1}为存在样本缺失的标准化平稳正态序列,相关系数r_n=EX_1X_(1+n).(?)_n与(?)_n分别为观测到与未观测到的子样形成的超过数点过程.令N_n=(?)_n+(?)_n.本文研究r_nln→ρ∈[0,∞)时超过数点过程N_n,(?)_n与(?)_n的弱收敛性及顺序统计量的联合渐近分布.     

可数多个Brown运动驱动的带跳随机微分方程

本文研究了由可数个Brown运动驱动的带跳随机微分方程.利用线性逼近(即Picard迭代)方法,在非Lipsclritz系数的条件下得到该类方程的解的存在性及唯一性.     

排它过程在加权图上的存在性

本文考虑图上的排它过程,每条边对应于粒子的运动.利用算子半群的方法,给出了与排它过程生成元对应的马尔科夫过程存在的充分条件.     

非线性漂移的Fokker-Planck方程的近似非定态解

研究了由高斯白噪声和色噪声作用下的非线性动力学系统的不稳定态演化问题. 在弱噪声极限下, 运用本征值本征矢理论得到了非定态解ρ(x, t)的近似表达式; 分析了色噪声自关联时间τ, 强度α对ρ(x, t)以及对一、二阶矩的影响. 数值模拟发现: 1)t在一定范围内, ρ(x, t)是变量x和t的单调函数, 且随τ的增大而增大, 反之, 随α的增大而减小; 2)一阶矩是τ和α的单调函数, 但二阶矩却是非单调函数, 在参数影响下发生了相变现象. 关键词： 奥恩斯坦-乌伦贝克过程 本征值 本征矢 非定态解     

《发光学报》——EI核心期刊(物理学类;无线电电子学、电信技术类)

《发光学报》是中国物理学会发光分会与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共同主办的中国物理学会发光分会的学术会刊。该刊是以发光学、凝聚态物质中的激发过程为专业方向的综合性学术刊物。     

《发光学报》征稿简则

一、《发光学报》是中国物理学会发光分会主办的,以凝聚态物质中的激发态过程研究为专业方向的综合性学术刊物。它的任务是反映各学科间该专业研究领域的科研和技术成就,及时报道国内、外的学术动态,开展学术讨论和交流,提高从事各学科间该研究领域工作的专业人员的专业知识水平,为提高我国该学科的学术水平服务。