ON THE SELECTION OF REGRESSION VARIABLES

The methods to minimize AIC or BIC criterion function for selection of regression variablesare considered.The main calculations of some of these methods are completed economically andrecursively.The methods are shown to be of strong consistency or overconsistency to the true model.     

自回归模型的精细结构与统计分析

自回归模型的统计分析,在时间序列分析与应用中占有重要地位。其模型被描述为:     

中国股市的基本统计分析

本文通过上证、深证指数及选取两市 1 1 4只样本股 ,对沪、深股市收益的基本统计特性进行实证分析 ,并考察交收制度的改变对我国股市的影响     

保险公司赔付及破产的随机模拟与分析

孙立娟、顾岚等．保险公司赔付及破产的随机模拟与分析．本文研究定期人寿保险的承保理赔及破产模型,其中保单到达和索赔出现服从相互独立的Ｐｏｉｓｏｎ过程。对此模型给出了破产概率的一个具体上界,通过随机模拟生成了持有保单数和理赔过程的样本轨道,分析研究破产概率与准备金和理赔额之间的关系     

招投标项目竞价的价格控制及风险管理

<正>0引言对于一个工程项目,招投标及工程建设的周期较长。在此过程中,涉及大量的内部及外部的联系,同时不确定因素大量存在并可能处于不断变化的过程中。投标竞价作为项目的第一个环节,是第一个多方博弈的过程。作为规则制定方的投标方,只有采取相应措施,才能有效减少风险。同时,投标方可能采取围标、串标、哄抬标价等不合法方式,期望获得不合法利益。此时,招标方也必须采取一定的措施,管理风险,尽可能的避免此类事件发生。     

中国股市的投资组合分析

本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征、组合规模进行了讨论     

中国股票市场的日历效应分析

本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;收益率周内各日的转移概率特性     

Copula理论在金融中的应用

在此系统地介绍Copula理论在金融中的应用,并讨论Copula理论中存在的一些问题和未来要解决的问题的一些思想和方法,同时指出Copula理论在金融的应用价值．