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§1.引言 满足以下模型的平稳时间序列称为自回归滑动平均序列(简称ARMA序列),其模型为x_t-φ_1x_(t-1)-φ_2x_(t-2)-…-φ_px_(t-p)=a_t-θ_1a_(t-1)-θ_2a_(t-2)-…-θ_qa_(t-q),(1.1)其中a_t为独立同分布的随机序列,且Ea_t=0,Ea_t~2=σ~2。以下多项式无公共根,且的根都在单位圆外。以后称此为稳定性条件。 我们把模型的参数用矢量表示,即 相似文献
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ARMA序列协方差阵求逆和参数估计 总被引:1,自引:0,他引:1
§1.引言 如何求ARMA(p,q)序列的N个样本的协方差阵Γ_N的逆,已有不少人研究过。这个问题不但有理论上的重要意义,而且可应用于参数估计中。对于(p,0),(0,1)阶序列,较早就已得到结果,但对一般的(p,q)阶序列,近年来才有进展。在一维情形,[2]将Γ_N的求逆化为p+q阶阵求逆和一些递推算法;[1]进一步把求逆的阶数从p+q降低为r=max{p,q}。也就是说,虽然对一般的(p,q)阶序列,Γ_N~(-1)诸元不能象(p,0), 相似文献
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本文讨论中、外股市的对比及相互关系。对中国的上海综合指数、深圳综合指数和国际 11个新兴证券市场、4个成熟证券市场的基本统计特征进行比较研究 相似文献
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多种模型的加权综合可以提高模型拟合精度,本文对最优加权与各种常用正权的综合模型进行精度比较和排序,并给出进一步改进的方法及应用实例. 相似文献
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本文基于跳跃扩散波动理论,利用非参数方法估计波动中跳跃成份,研究我国股市波动中跳跃的动态演变特征,将跳跃作为股市波动的重要因素纳入模型,建立我国股指收益率的非齐次自回归已实现波动率模型,利用条件极值方法对我国股市的波动风险进行动态预测.统计结果表明:在股市大波动时期跳跃发生更为频繁,而且和连续成份相比较,跳跃对股指波动的贡献占据主要地位。和传统的EGARCH模型相比,包含跳跃的已实现波动率模型对股指波动风险预测性能明显优于EGARCH模型风险预测,跳跃对股指波动风险预测具有显著的解释力.对股市历史数据的分析和预测表明,跳跃对于股指日收益率尾部行为具有重要的影响,大跳跃的发生导致尾部风险显著增大。本文研究结果对于政府监管部门监控股市和制定有效的调控措施加强股市风险管理具有重要的参考价值。 相似文献
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通过测定过氧化值(POV值),考查蜂胶乙醇提取物对猪油、菜籽油、花生油、大豆油4种油样的抗氧化效果,结果表明:蜂胶乙醇提取物对于以上4种油样都具有抗氧化的作用,添加0.5%蜂胶乙醇提取物的抗氧化能力是添加0.5%维生素E的2~3倍. 相似文献
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利用极值理论来考虑上证综指收益率的尾部.为了选择合理的超越门限,采用平均剩余函数和De-Haan矩估计相结合的方法.在学生t分布和广义误差分布的新患假设下,用GARCH和EGARCH新息的ARMA模型拟合指数收益率,并且使用极值理论的极大似然方法估计模型残差的尾指,估计结果表明收益率的尾指和模型的残差尾指基本一致. 相似文献
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谱分析在我国经济波动理论中的应用 总被引:8,自引:0,他引:8
本文讨论经济波动研究的谱分析方法。在对我国主要宏观经济指标的数据序列进行一元、二元谱分析的基础上,对于我国经济波动的机制及运行规律进行定量分析 相似文献
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