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Fast stepwise procedures of selection of variables by using AIC and BIC criteria are proposed inthis paper. We shall use a short name "FSP" for these new procedures. FSP are similar to the well-known stepwise regression procedures in computing steps. But FSP have two advantages. One of theseadvantages is that FSP are definitely convergent with a faster rate in finite computing steps. Anotheradvantage is that ESP can be used for large number of candidate variables. In this paper we alsoshow some asymptotic properties of FSP, and some simulation results. 相似文献
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中国股市风险特征分析 总被引:6,自引:1,他引:5
本文采用 GARCH类非线性时间序列模型对沪、深股票的动态风险特征进行数量分析 ,并利用因子模型探计中国股市风险的共同特征。 相似文献
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荟1线性模型的算法及程序元件化 假定{翔,二。,1《无<叱1《落《好是多维量测数据,:~(红,匀,…,‘)’是因变元,二‘~(勺,翔‘,…,气户乍,1喊感《,是自变元.在处理实际问题时经常用到如下形式的线性模型山 介一电沪:(鲡,…,二、)十内沪。(翔1,…,二,)+…十a。尹,(鲡,…,二、)+8,(1.1)其中扒,1《么<。是已知的8元函数,不包含任何未知参数.8:是模型的残差,我们假定;1,“:,…,s:是独立同分布的随机变量,且E舰~0,刀嵘~护,注意,一般只须讨论中心化模型,(1.1),非中心化模型 介~内十a姻,(二‘,…,二。)+…+“。沪.(二‘,…,二,)+如的常数项参数内,可… 相似文献
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§1.多维自回归模型的建立在实际问题中,我们经常需要处理多维量测数据.假设{X_t,1≤t≤N}是 k 维平稳序列,X_t=(x_(1t),x_(2t),…,x_(kt))~T,满足如下形式的多维自回归模型X_t=A_0+A_1X_(t-1)+…+A_pX_(t-p)+U_t,p相似文献
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2.2状态空间模型参数的极大似然估计 在本文 1中我们建立了结构时间序列的状态空间模型(1.3),在该模型中状态转移阵Φ(其中的自回归项参数α1,α2。…,αp),状态噪声协方差阵Q(其对角线上的σξ2,σ 2n,αe2,αξ2)及量测噪声方差k都是待估计的.此外在进行Kαlmαn滤波时,状态及协方差阵的近值X(0/0), P(0,0/0)也是待估计的.我们将未知参数简记为 0=(Φ,Q,R,X(0/0),P(0,0/0)假定已得到观测数据我们通过极大化观测数据的似然函数来估计未知数. 观测数据的似然函数是上式中f是条件概率密度函数. 由状态空间的状态方程及量测方程(1.3)可得… 相似文献
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中国股市与宏观经济基本面的关系 总被引:13,自引:0,他引:13
本文对中国沪、深股指与宏观经济景气指标的相关关系进行统计分析 ,并探讨二者之间的协整关系 相似文献
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金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合 总被引:1,自引:1,他引:0
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明了实施该制度可以有效的控制股票市场的投机现象,从而降低投资者的收益损失风险。 相似文献
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离散时间保险风险模型的破产问题 总被引:33,自引:0,他引:33
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果。 相似文献
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本文介绍季节调整Bayes方法及BAYSEA程序的原理,并给出利用BAYSEA程序对国内一些经济序列进行季节调整的实例. 相似文献