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介绍了Esscher变换的方法,对标的资产价格遵循B-S模型的条件下,给出了有支付红利和不支付红利的欧式重设型卖权的定价公式.并说明在适当的条件下,著名的B-S模型下的欧式卖权公式将是本文的特例. 相似文献
72.
我国商业银行亲周期性的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的交叉影响. 相似文献
73.
随机过程序列部分和的收敛性 总被引：6，自引：0，他引：6
本文讨论了随机过程序列部分和的收敛性问题，给出了部分和过程弱收敛于Gauss过程的条件，得到了随机过程序列场合的嵌入定理及强逼近定理． 相似文献