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王春发 《数学的实践与认识》2004,34(2):58-64
单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同 .当保险公司发行这样的保险合同后 ,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险 .因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权 ,不能利用自我融资交易策略复制出 .本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险 .我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略 . 相似文献
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本文主要研究对冲（套期保值）者的债务由一般的支付流描述时的局部风险最小对冲策略决定问题。我们在风险资产的价格过程在原概率测度下为半鞅的假设下，证明了局部风险最小对冲策略的存在性和唯一性。我们的结果包含了以前的局部风险最小对冲策略。在鞅的情形中，我们的局部风险最小对冲策略简化为Moller[5]的风险最小对冲策略。 相似文献
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离散时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 总被引：1，自引：1，他引：1
单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同。当保险公司发行这样的保险合同后，保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险。因此这样的保险合同相当对不完全金融市场上的或有索取权，不能利用自我融资交易策略复制出。本提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险的风险，我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略。 相似文献
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阅读理解能力好坏、在很大程序上反映了一个学生英语水平的高低。如何提高中深重英语阅读的训练效率，是广大教师力求解决的一大难题。笔者根据自己的教学实践，从中考阅读理解的命题趋势和学生阅读训练中存在的问题两方面出发，提出几点精浅的看法，以供探讨。 相似文献
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基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题.本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果. 相似文献
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给出了螺旋与切向气道相组合的进气系统结构网格生成的一种拓扑分块方案及实现过程,求解椭圆型方程生成各块内三维网格,用Hilgenstock方法修正源项,并利用分块粘接技术生成了组合进气管道三维分块结构化贴体网格．计算算例表明该网格拓扑分块方案以及生成方法可以对组合气道流场的流动进行较好地模拟． 相似文献