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半绝对离差证券组合投资模型 总被引:22,自引:0,他引:22
提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型,该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩在的优点,利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究,结果表明,在与Markowit模型和绝对离差模型的定性、定量比较中,半绝对离差模型能求解出更优的投资组合,是一种更有效的组合投资模型。 相似文献
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