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集值映射向量优化的Benson真有效性 总被引:11,自引:2,他引:9
本文首先将单值映射的锥次类凸概念推广到集值映射,并对锥次类凸集值映射给出几个等价刻划和一个择一性定理。然后,利用这些概念与结果来确定拓扑线性空间中带集值映射的向量优化问题的Benson真有效性,获得两个标量化结果和两个Lagrange乘子定理,在定义了一个适当的集值Lagrange映射并对其引入真鞍点的概念之后,又建立了Benson真有效性的一个充分条件和一个充要条件,最后还讨论了两个对偶问题。 相似文献
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李仲飞 《内蒙古大学学报(自然科学版)》1995,26(4):382-386
本文在广义R+^m-次类凸的假设下,导出了多目标优化中Geoffrion真有效的一个标量化定理。这一结果推广和改进了引文〔1,2〕中的相应结果。 相似文献
13.
一类广义凸多目标规划的对偶定理 总被引:4,自引:3,他引:4
李仲飞 《内蒙古大学学报(自然科学版)》1993,24(2):113-118
本文建立了非凸多目标规划的一个一般对偶模型,并利用Hanson和Mond^[5]所提出的广义F-凸性条件建立了关于弱有效解的弱、强和逆对偶定理,另外还讨论了几种特殊情况,本文的结果推广了Egudo和Mond^[6]关于单目标非线性规划的一般对偶理论。 相似文献
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多目标规划的 Lagrange 对偶与标量化定理 总被引:3,自引:0,他引:3
定义与问题设 K(?)R~p 为内部非空的点锥,则 K 在 R~p 上确定了如下偏序:x≦K.y(?)y-x∈K,xk(?)}. 相似文献
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VaR和CVaR是目前两种主流风险度量工具。条件VaR和条件CVaR是基于市场风险因子在已知条件(或信息)下的分布来计量和测算VaR和CVaR,能够及时地根据变化的条件来重新估计风险进而进行有效的风险管理,是对传统的基于边际分布的VaR和CVaR指标的有益补充。另外一方面,近年来非参数核估计方法因模型设定灵活、方便处理变量相依结构等优点备受关注。在本文,我们用条件VaR和条件CVaR的非参数核估计法,对我国A股市场的风险进行测算。结果得出:条件VaR和条件CVaR能揭示出深证成指和上证综指之间的不同风险特征;条件VaR和条件CVaR的测算结果并非总是一致;系统风险估计值对已知条件的敏感性高于深发展A和万科A两只股票的个股风险。以上风险特征在边际VaR和边际CVaR下无法得到。 相似文献
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本文研究了随机波动率市场中存在股票误价(mispricing)时的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用;其可投资于无风险资产、市场指数和两支相同权益或近似度极高的股票,其中至少有一支股票存在误价;市场收益的波动率和股票系统风险由Heston随机波动率模型刻画.运用动态规划方法和Lagrange乘子法,分别得到不存在/存在有限卖空约束时,投资者的最优投资策略及最优值函数的解析式,并通过理论分析和数值算例,阐述了投资时间水平和价格随机误差对最优投资策略的影响. 相似文献