排序方式: 共有23条查询结果,搜索用时 453 毫秒
1.
2.
4.
生物医学、计量经济学和金融学领域的高维数据通常表现出异方差性,这引起了学者们极大的关注.虽然已经提出了大量方法来解决异方差或重尾误差,但是其中很多缺乏稳健的理论性质并且容易受到高杠杆点的影响.为了克服这些缺陷,本文提出了一种新的针对高维异方差数据的稳健变量选择方法.我们的方法引入了一个非对称的指数平方损失函数,且在一些弱的条件下能实现最高的渐近崩溃点.此外,所提方法具有变量选择的相合性和渐近正态性.实证结果表明我们所提的方法在各种情况下具有竞争力.特别是在高维重尾和异质性数据中存在高杠杆点时,本文的方法优于现有的其它方法. 相似文献
5.
混合模型及其导出模型下估计量间的关系 总被引:3,自引:3,他引:0
考虑混合模型A={y,Xβ,Uξ,σe^2V}和它的三个导出模型,其中X,U=(U1:…:Uk)为已知设计阵,β为固定效应向量,ξ’=(ξ’:…:ξ’k)为随机效应向量,且V≥0,R(X:U)∈R(V)。给出了可估函数Cβ在模型A和其导出模型下的最佳线性无偏估计(BLUE)相等的充要条件,σe^2在不同模型下最小范数二无偏估计(MINQUE)相等的充要条件。 相似文献
6.
7.
Kantorovich inequalities are old results. In this paper we give several Kantorovich-type matrix inequalities. 相似文献
8.
带约束的Kantorovich和Wielandt不等式的矩阵形式 总被引:6,自引:0,他引:6
本文利用矩阵的奇异值分解给出了带约束的Kantorovich不等式的矩阵形式,从而推广了王松桂和邵军1992年 [1] 的结果.并利用此结论得到了一般形式的带约束的Wielandt不等式的矩阵形式. 相似文献
9.
本文考虑一般线性模型A=(y,X1β1 X2β2,σ^2V)及其导出线性模型,其中V是已知的非负定矩阵,X=(X1:X2)是已知的设计矩阵,给出了线性模型A及其导出线性模型间最小范数二次无偏估计间差的表达式,更进一步,建立了线性模型A及其导出线性模型间最小范数二次无偏估计相等的充分必要条件。 相似文献
10.