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基于结构化方法的含信用等级迁移的公司债券定价 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑在债券发行方可能发生信用等级迁移的情况下的公司零息债券定价问题.假设公司资产价值变化满足几何Brownian运动,而债券的信用等级只与公司的资产有关.运用结构化方法的思想,通过给定不同的等级迁移边界条件,建立了两个具信用等级迁移可能性的债券定价模型.定价模型均可以用在迁移边界耦合的偏微分方程表示.分析了两个模型的关系,并求出第二个模型的显式解.最后作图展示了两种模型下债券价格关于各参数的变化情况,并分析了其金融意义. 相似文献
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在本文中,我们讨论了 Fréchet 空间中二阶线性微分方程 Cauchy 问题的适定性,得到了一个 Hille-Yosida 型结果. 相似文献
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This paper establishes a Horn-type fixed point theorem in Fréchet spaces which is ananswer to Burton's problem in these spaces.As an application of the result,the authorsobtain an existence theorem of periodic solutions for functional differential equations withinfinite delay. 相似文献
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设E是一个复Banaoh空间,A_k(0≤k≤n-1)是E中的闭稠定线性算子。本文研究如下的n(n>2)阶Cauchy问题 (?)(ACP_n) 建立了(ACP_n)强适定的Hille-Yosida-Phillips型定理及解的存在唯一性定理,给出了(ACP_n)传播算子可解析延拓的特征刻划,并论证了一个扰动定理。 相似文献
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一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对一篮子信用违约互换的结构性分析,在约化法框架下,用PDE方法提出一个新的计算具有违约相关性的多个公司联合生存概率的方法,在此基础上得到信用互换到期之前一篮子中违约数量的概率分布.应用这个概率分布,在条件独立的假定下,先后建立了首次违约、二次违约的信用违约互换定价模型,并用PDE方法给出了定价的显性表达式,并进一步扩展到解决m次违约的信用违约互换的定价问题. 相似文献
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在本文中,我们讨论了 Fréchet 空间中二阶线性微分方程 Cauchy 问题的适定性,得到了一个 Hille-Yosida 型结果. 相似文献